Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.33B
- Enterprise Value
- $2.74B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.94
- Коэффициент P/E
- 11.64
- Коэффициент PEG
- 0.44
- Общая выручка (12 мес.)
- $143.47B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $169.34B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.17B
- Годовой диапазон
- $43.33 - $88.38
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.27%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в StoneX Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
StoneX Group Inc. (SNEX) показал доход в 27.34% с начала года и 58.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SNEX составила 26.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.
StoneX Group Inc.
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 27.34%
- 6 месяцев
- 19.75%
- 1 год
- 58.42%
- 3 года*
- 38.08%
- 5 лет*
- 32.88%
- 10 лет*
- 26.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +2.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2002 г. с доходностью +162.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -47.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении SNEX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 4 февр. 1999 г. с доходностью +127.4%, в то время как худший день был 13 февр. 2002 г. с доходностью -39.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.01% | 13.58% | -5.12% | 0.14% | 27.34% | ||||||||
| 2025 | 11.79% | 10.18% | -5.06% | 15.95% | -4.41% | 7.66% | 6.69% | 5.07% | -1.22% | -8.92% | -1.43% | 4.99% | 45.65% |
| 2024 | -10.94% | 5.34% | 1.44% | 3.33% | 3.40% | 0.32% | 10.66% | -0.58% | -1.18% | 9.97% | 15.24% | -5.58% | 32.70% |
| 2023 | -7.79% | 14.74% | 2.68% | -5.27% | -18.13% | 3.47% | 10.75% | 2.03% | 3.24% | -1.65% | -3.80% | 20.78% | 16.21% |
| 2022 | 7.12% | 15.00% | -1.62% | -8.69% | 10.76% | 4.00% | 11.60% | 6.55% | -10.66% | 12.52% | 8.73% | -6.08% | 55.59% |
| 2021 | -7.56% | 7.79% | 13.33% | -2.84% | 6.58% | -10.38% | 6.36% | 8.00% | -5.44% | 4.87% | -18.72% | 9.03% | 5.79% |
Метрики бенчмарка
StoneX Group Inc.: годовая альфа составляет 41.27%, бета — 0.97, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 18.11.1996.
- Эта акция участвовал в 128.11% роста S&P 500 Index, но только в 93.54% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.05 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 41.27%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 128.11%
- Участие в снижении
- 93.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SNEX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для StoneX Group Inc. (SNEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SNEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.92 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.41 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.41 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 6.61 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SNEX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
StoneX Group Inc. показал максимальную просадку в 97.89%, зарегистрированную 13 февр. 2002 г.. Полное восстановление заняло 1139 торговых сессий.
Текущая просадка StoneX Group Inc. составляет 7.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.89% | 25 янв. 2000 г. | 515 | 13 февр. 2002 г. | 1139 | 22 авг. 2006 г. | 1654 |
| -86.86% | 21 дек. 2006 г. | 489 | 1 дек. 2008 г. | 2383 | 21 мая 2018 г. | 2872 |
| -77.37% | 24 окт. 1997 г. | 285 | 10 дек. 1998 г. | 37 | 4 февр. 1999 г. | 322 |
| -64.17% | 15 апр. 1999 г. | 143 | 4 нояб. 1999 г. | 52 | 20 янв. 2000 г. | 195 |
| -48.65% | 27 авг. 2018 г. | 390 | 16 мар. 2020 г. | 58 | 8 июн. 2020 г. | 448 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей StoneX Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается StoneX Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SNEX в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у SNEX коэффициент P/E составляет 11.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SNEX по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у SNEX коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SNEX по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у SNEX коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SNEX по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у SNEX коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |