PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The Charles Schwab Corporation (SCHW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Charles Schwab Corporation (SCHW)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US8085131055

CUSIP

808513105

Сектор

Financial Services

Отрасль

Capital Markets

Дата IPO

22 сент. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$143.13B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.56

Цена/прибыль

30.54

PEG коэффициент

1.25

Общая выручка (12 мес.)

$11.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.70B

EBITDA (12 мес.)

-$1.65B

Годовой диапазон

$54.29 - $78.90

Целевая цена

$76.40

Процент коротких позиций

1.09%

Коэффициент коротких позиций

2.18

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SCHW с VOO SCHW с SCHD SCHW с BRK-B SCHW с SPY SCHW с MS SCHW с IBKR SCHW с IYW SCHW с GS SCHW с MRO SCHW с XLF
Популярные сравнения:
SCHW с VOO SCHW с SCHD SCHW с BRK-B SCHW с SPY SCHW с MS SCHW с IBKR SCHW с IYW SCHW с GS SCHW с MRO SCHW с XLF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Charles Schwab Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
32,429.25%
1,727.77%
SCHW (The Charles Schwab Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Charles Schwab Corporation показал доход в 18.95% с начала года и 47.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Charles Schwab Corporation составила 12.24%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

SCHW

С начала года

18.95%

1 месяц

12.26%

6 месяцев

3.12%

1 год

47.00%

5 лет (среднегодовая)

14.34%

10 лет (среднегодовая)

12.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.55%6.56%8.33%2.23%-0.58%0.56%-11.53%0.26%-0.45%9.29%18.95%
2023-7.01%0.96%-32.78%-0.27%1.39%7.57%16.62%-10.17%-7.19%-5.21%18.37%12.20%-15.97%
20224.28%-3.49%-0.18%-21.33%6.01%-9.87%9.29%3.08%1.30%10.85%3.89%0.87%0.11%
2021-2.83%20.14%5.61%8.01%5.17%-1.41%-6.67%7.47%-0.01%12.62%-5.45%8.67%60.23%
2020-4.23%-10.20%-17.50%12.20%-4.30%-6.04%-1.75%7.75%1.97%13.47%19.12%8.73%13.57%
201912.62%-1.26%-7.06%7.06%-8.75%-3.41%7.54%-11.05%9.30%-2.68%22.07%-3.92%16.38%
20183.83%-0.41%-1.51%6.63%0.06%-8.13%-0.08%-0.27%-3.23%-5.92%-2.85%-7.30%-18.43%
20174.48%-1.81%0.99%-4.80%-0.06%10.86%-0.14%-6.82%9.62%2.51%9.01%5.29%31.15%
2016-22.47%-1.63%11.86%1.39%7.91%-17.23%12.29%10.95%0.35%0.41%22.22%2.10%21.01%
2015-13.94%13.18%3.75%0.20%3.97%3.16%6.83%-12.75%-5.99%6.86%10.66%-2.31%9.92%
2014-4.54%7.08%3.09%-2.85%-4.83%6.82%3.05%2.96%3.09%-2.45%-1.01%6.60%17.18%
201315.11%-1.40%8.93%-4.13%17.50%6.90%4.05%-5.22%1.25%7.14%8.36%6.21%83.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SCHW среди акций на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SCHW, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Charles Schwab Corporation (SCHW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHW, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.662.51
Коэффициент Сортино SCHW, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.343.37
Коэффициент Омега SCHW, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.341.47
Коэффициент Кальмара SCHW, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.153.63
Коэффициент Мартина SCHW, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.2916.15
SCHW
^GSPC

The Charles Schwab Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66
2.48
SCHW (The Charles Schwab Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Charles Schwab Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.00$1.00$0.84$0.72$0.72$0.68$0.46$0.32$0.27$0.24$0.24$0.24

Дивидендный доход

1.24%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%0.79%0.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Charles Schwab Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2023$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$1.00
2022$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.84
2021$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72
2020$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72
2019$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.68
2018$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.46
2017$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.32
2016$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.27
2015$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2014$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24
2013$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.24

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.2%
У The Charles Schwab Corporation дивидендная доходность составляет 1.24%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%34.3%
У The Charles Schwab Corporation коэффициент выплат составляет 34.25%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Charles Schwab Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.91%
-2.18%
SCHW (The Charles Schwab Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Charles Schwab Corporation показал максимальную просадку в 86.79%, зарегистрированную 11 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 3480 торговых сессий.

Текущая просадка The Charles Schwab Corporation составляет 11.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.79%14 апр. 1999 г.98211 мар. 2003 г.34804 янв. 2017 г.4462
-65.43%28 сент. 1987 г.5514 дек. 1987 г.5626 мар. 1990 г.617
-53.81%26 мар. 1992 г.13029 сент. 1992 г.13513 апр. 1993 г.265
-51.08%23 мая 2018 г.45412 мар. 2020 г.2076 янв. 2021 г.661
-49.7%18 янв. 2022 г.3264 мая 2023 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Charles Schwab Corporation составляет 9.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.39%
4.06%
SCHW (The Charles Schwab Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Charles Schwab Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Charles Schwab Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Capital Markets.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.030.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SCHW по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у SCHW значение P/E равно 30.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.010.020.030.01.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SCHW по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у SCHW значение PEG равно 1.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Charles Schwab Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию