- ISIN
- US3030751057
- CUSIP
- 303075105
- Сектор
- Financial Services
- Дата IPO
- 3 июл. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.46B
- Enterprise Value
- $10.78B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $15.59
- Коэффициент P/E
- 16.26
- Коэффициент PEG
- 1.52
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.40B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.25B
- EBITDA (12 мес.)
- $821.05M
- Годовой диапазон
- $185.00 - $453.41
- Целевая цена
- $277.89
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.93%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 27.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FDS
FactSet Research Systems Inc. (FDS) снизился на 11.8% с начала года. По цене $253 за акцию FDS торгуется на 44.1% ниже 52-недельного максимума в $453. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FDS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $820.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FactSet Research Systems Inc. (FDS) показал доход в -11.79% с начала года и -40.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDS составила 5.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
FactSet Research Systems Inc.
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 13.47%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -40.68%
- 3 года*
- -13.01%
- 5 лет*
- -3.88%
- 10 лет*
- 5.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FDS по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июл. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1998 г. с доходностью +52.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -25.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FDS закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 сент. 2005 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший день был 21 авг. 2001 г. с доходностью -16.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.35% | -14.32% | 0.08% | 4.88% | 8.39% | 3.25% | -11.79% | ||||||
| 2025 | -1.22% | -2.45% | -1.54% | -4.93% | 6.28% | -2.40% | -9.92% | -7.07% | -23.26% | -6.87% | 4.34% | 4.66% | -38.88% |
| 2024 | -0.24% | -2.60% | -1.77% | -8.25% | -2.78% | 0.99% | 1.18% | 2.62% | 8.75% | -1.26% | 8.29% | -2.12% | 1.62% |
| 2023 | 5.42% | -1.78% | 0.13% | -0.82% | -6.27% | 4.09% | 8.58% | 0.54% | 0.19% | -1.23% | 5.22% | 5.20% | 19.99% |
| 2022 | -13.19% | -3.54% | 6.91% | -7.06% | -5.16% | 0.73% | 11.73% | 1.06% | -7.67% | 6.34% | 8.63% | -13.02% | -16.75% |
| 2021 | -9.07% | 0.78% | 1.54% | 8.95% | -0.31% | 0.37% | 6.46% | 6.65% | 3.83% | 12.44% | 5.75% | 3.72% | 47.49% |
Метрики бенчмарка
FactSet Research Systems Inc. has an annualized alpha of 11.89%, beta of 0.91, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 05, 1996.
- This stock captured 129.98% of S&P 500 Index gains but only 98.60% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.89%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 129.98%
- Участие в снижении
- 98.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FDS имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FDS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.41 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.93 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 13.52 | -14.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FactSet Research Systems Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.46 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 26 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.46 | $4.34 | $4.10 | $3.83 | $3.49 | $3.23 | $3.03 | $2.80 | $2.48 | $2.18 | $1.94 | $1.71 |
Дивидендный доход | 1.76% | 1.50% | 0.85% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FactSet Research Systems Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $2.26 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $4.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $4.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $3.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $3.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $3.23 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У FactSet Research Systems Inc. дивидендная доходность составляет 1.76%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У FactSet Research Systems Inc. коэффициент выплат составляет 0.61%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что FactSet Research Systems Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FactSet Research Systems Inc. показал максимальную просадку в 61.13%, зарегистрированную 17 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка FactSet Research Systems Inc. составляет 47.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -61.13%февр. 2026 г. | 1y 3mo | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -58.96%сент. 2001 г. | 3mo 14d | 1y 9mo | 2y 25dиюнь 2001 г. - июль 2003 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -54.42%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 11mo 28d | 2y 1moокт. 2007 г. - нояб. 2009 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -47.28%май 2000 г. | 4mo 24d | 6mo 24d | 11mo 18dдек. 1999 г. - дек. 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -36.38%март 2001 г. | 3mo | 2mo 24d | 5mo 24dдек. 2000 г. - июнь 2001 г. |
Показатели просадок
| FDS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.13% | -56.78% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.50% | -9.10% | -48.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.13% | -18.90% | -42.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.13% | -25.43% | -35.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | -33.92% | -27.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.65% | -0.74% | -46.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -10.72% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.76% | 1.97% | +35.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей FactSet Research Systems Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается FactSet Research Systems Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Financial Data & Stock Exchanges. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FDS в сравнении с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у FDS коэффициент P/E составляет 16.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FDS по сравнению с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у FDS коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у FDS коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у FDS коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FDS
Добавьте FactSet Research Systems Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FDS