FactSet Research Systems Inc. (FDS)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

FactSet Research Systems Inc. (FDS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US3030751057

CUSIP

303075105

Сектор

Financial Services

Отрасль

Financial Data & Stock Exchanges

Дата IPO

3 июл. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$18.57B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$13.90

Цена/прибыль

35.17

PEG коэффициент

2.68

Общая выручка (12 мес.)

$1.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

$900.52M

EBITDA (12 мес.)

$647.44M

Годовой диапазон

$390.03 - $498.81

Целевая цена

$467.46

Процент коротких позиций

7.01%

Коэффициент коротких позиций

8.95

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

FDS с J FDS с TRI.TO FDS с BR FDS с XLF FDS с VOO FDS с QQQ FDS с COST FDS с MSCI FDS с SPY FDS с VTI

Популярные сравнения:

FDS с J FDS с TRI.TO FDS с BR FDS с XLF FDS с VOO FDS с QQQ FDS с COST FDS с MSCI FDS с SPY FDS с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FactSet Research Systems Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

FDS (FactSet Research Systems Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

FactSet Research Systems Inc. показал доход в 2.30% с начала года и 3.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FactSet Research Systems Inc. составила 14.04%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.

FDS

С начала года

2.30%

1 месяц

2.13%

6 месяцев

14.64%

1 год

3.80%

5 лет

13.83%

10 лет

14.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-0.24%	-2.60%	-1.77%	-8.25%	-2.78%	0.99%	1.18%	2.62%	8.75%	-1.26%	8.29%		2.30%
2023	5.42%	-1.78%	0.13%	-0.82%	-6.27%	4.09%	8.58%	0.54%	0.19%	-1.23%	5.22%	5.20%	19.98%
2022	-13.19%	-3.54%	6.91%	-7.06%	-5.16%	0.73%	11.73%	1.06%	-7.67%	6.34%	8.63%	-13.02%	-16.75%
2021	-9.07%	0.78%	1.54%	8.95%	-0.31%	0.37%	6.46%	6.65%	3.83%	12.44%	5.75%	3.72%	47.49%
2020	6.64%	-6.80%	-2.00%	5.49%	12.11%	6.82%	5.43%	1.40%	-4.43%	-8.47%	9.15%	-0.38%	25.13%
2019	9.24%	7.86%	5.57%	11.12%	1.11%	3.01%	-3.23%	-1.62%	-10.70%	4.34%	2.70%	3.33%	35.51%
2018	4.11%	1.52%	-1.85%	-5.17%	6.63%	-1.45%	1.65%	14.24%	-2.48%	0.02%	5.08%	-14.65%	5.02%
2017	5.89%	3.09%	-7.30%	-1.00%	1.84%	0.30%	0.63%	-5.67%	14.59%	5.42%	5.57%	-3.56%	19.44%
2016	-7.30%	0.16%	0.69%	-0.51%	5.85%	1.48%	6.53%	3.82%	-8.95%	-4.55%	3.85%	2.04%	1.75%
2015	2.02%	8.60%	2.35%	-1.14%	5.22%	-1.61%	1.94%	-4.41%	1.20%	9.58%	-2.94%	-4.11%	16.73%
2014	-2.59%	-0.12%	2.39%	-1.22%	0.96%	12.26%	-0.12%	6.38%	-4.61%	8.15%	4.57%	2.69%	31.30%
2013	5.06%	5.49%	-4.82%	1.59%	4.75%	3.82%	7.10%	-5.94%	6.59%	-0.15%	4.04%	-3.91%	24.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FDS составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

FDS

^GSPC

FactSet Research Systems Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

FDS (FactSet Research Systems Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FactSet Research Systems Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 18 лет подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$4.10	$3.83	$3.49	$3.23	$3.03	$2.80	$2.48	$2.18	$1.94	$1.71	$1.52	$1.36
Дивидендный доход	0.85%	0.80%	0.87%	0.66%	0.91%	1.04%	1.24%	1.13%	1.19%	1.05%	1.08%	1.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FactSet Research Systems Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$0.98	$0.00	$0.00	$1.04	$0.00	$0.00	$1.04	$0.00	$0.00	$1.04	$0.00	$4.10
2023	$0.00	$0.89	$0.00	$0.00	$0.98	$0.00	$0.00	$0.98	$0.00	$0.00	$0.98	$0.00	$3.83
2022	$0.00	$0.82	$0.00	$0.00	$0.89	$0.00	$0.00	$0.89	$0.00	$0.00	$0.89	$0.00	$3.49
2021	$0.00	$0.77	$0.00	$0.00	$0.82	$0.00	$0.00	$0.82	$0.00	$0.00	$0.82	$0.00	$3.23
2020	$0.00	$0.72	$0.00	$0.00	$0.77	$0.00	$0.00	$0.77	$0.00	$0.00	$0.77	$0.00	$3.03
2019	$0.00	$0.64	$0.00	$0.00	$0.72	$0.00	$0.00	$0.72	$0.00	$0.00	$0.72	$0.00	$2.80
2018	$0.00	$0.56	$0.00	$0.00	$0.64	$0.00	$0.00	$0.64	$0.00	$0.00	$0.64	$0.00	$2.48
2017	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.56	$0.00	$0.00	$0.56	$0.00	$0.00	$0.56	$0.00	$2.18
2016	$0.00	$0.44	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$0.00	$0.50	$0.00	$1.94
2015	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.44	$0.00	$0.00	$0.44	$0.00	$0.00	$0.44	$0.00	$1.71
2014	$0.00	$0.35	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$1.52
2013		$0.31	$0.00	$0.00	$0.35	$0.00	$0.00	$0.35	$0.00	$0.00	$0.35	$0.00	$1.36

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У FactSet Research Systems Inc. дивидендная доходность составляет 0.85%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У FactSet Research Systems Inc. коэффициент выплат составляет 24.92%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что FactSet Research Systems Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FDS (FactSet Research Systems Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FactSet Research Systems Inc. показал максимальную просадку в 58.96%, зарегистрированную 18 сент. 2001 г.. Полное восстановление заняло 449 торговых сессий.

Текущая просадка FactSet Research Systems Inc. составляет 2.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-58.96%	6 июн. 2001 г.	69	18 сент. 2001 г.	449	1 июл. 2003 г.	518
-54.42%	11 окт. 2007 г.	282	20 нояб. 2008 г.	247	13 нояб. 2009 г.	529
-47.31%	30 дек. 1999 г.	100	22 мая 2000 г.	142	12 дек. 2000 г.	242
-36.38%	13 дек. 2000 г.	61	13 мар. 2001 г.	58	5 июн. 2001 г.	119
-34.22%	24 июл. 1998 г.	54	8 окт. 1998 г.	32	23 нояб. 1998 г.	86

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FactSet Research Systems Inc. составляет 6.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

FDS (FactSet Research Systems Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей FactSet Research Systems Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости FactSet Research Systems Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Financial Data & Stock Exchanges.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у FDS значение P/E равно 35.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у FDS значение PEG равно 2.7. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для FactSet Research Systems Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

FactSet Research Systems Inc. (FDS)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество