- ISIN
- US3030751057
- CUSIP
- 303075105
- Сектор
- Financial Services
- Дата IPO
- 3 июл. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.89B
- Enterprise Value
- $11.70B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $15.11
- Коэффициент P/E
- 18.40
- Коэффициент PEG
- 1.72
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.44B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.25B
- EBITDA (12 мес.)
- $690.67M
- Годовой диапазон
- $185.00 - $389.96
- Целевая цена
- $242.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 27.85%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 898K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $235.00M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FDS
FactSet Research Systems Inc. (FDS) снизился на 3.2% с начала года. По цене $278 за акцию FDS торгуется на 28.7% ниже 52-недельного максимума в $390. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FDS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $809.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
FactSet Research Systems Inc. (FDS) показал доход в -3.23% с начала года и -27.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FDS составила 5.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
FactSet Research Systems Inc.
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 10.24%
- 6 месяцев
- 24.57%
- С начала года
- -3.23%
- 1 год
- -27.03%
- 3 года*
- -11.96%
- 5 лет*
- -4.15%
- 10 лет*
- 5.92%
- Всё время*
- 15.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FDS по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июл. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1998 г. с доходностью +52.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -25.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FDS закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 сент. 2005 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший день был 21 авг. 2001 г. с доходностью -16.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.35% | -14.32% | 0.08% | 4.88% | 8.39% | -6.27% | 14.39% | 5.63% | -3.23% | ||||
| 2025 | -1.22% | -2.45% | -1.54% | -4.93% | 6.28% | -2.40% | -9.92% | -7.07% | -23.26% | -6.87% | 4.34% | 4.66% | -38.88% |
| 2024 | -0.24% | -2.60% | -1.77% | -8.25% | -2.78% | 0.99% | 1.18% | 2.62% | 8.75% | -1.26% | 8.29% | -2.12% | 1.62% |
| 2023 | 5.42% | -1.78% | 0.13% | -0.82% | -6.27% | 4.09% | 8.58% | 0.54% | 0.19% | -1.23% | 5.22% | 5.20% | 19.99% |
| 2022 | -13.19% | -3.54% | 6.91% | -7.06% | -5.16% | 0.73% | 11.73% | 1.06% | -7.67% | 6.34% | 8.63% | -13.02% | -16.75% |
| 2021 | -9.07% | 0.78% | 1.54% | 8.95% | -0.31% | 0.37% | 6.46% | 6.65% | 3.83% | 12.44% | 5.75% | 3.72% | 47.49% |
Метрики бенчмарка
FactSet Research Systems Inc. has an annualized alpha of 12.18%, beta of 0.90, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 03, 1996.
- This stock captured 130.27% of S&P 500 Index gains but only 98.14% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.18%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 130.27%
- Участие в снижении
- 98.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FDS имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 20% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FactSet Research Systems Inc. (FDS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.50 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 10.58 | -11.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FactSet Research Systems Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.46 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 26 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.46 | $4.34 | $4.10 | $3.83 | $3.49 | $3.23 | $3.03 | $2.80 | $2.48 | $2.18 | $1.94 | $1.71 |
Дивидендный доход | 1.60% | 1.50% | 0.85% | 0.80% | 0.87% | 0.66% | 0.91% | 1.04% | 1.24% | 1.13% | 1.19% | 1.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FactSet Research Systems Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | ||||
| 2025 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $4.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $4.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $3.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $3.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $3.23 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У FactSet Research Systems Inc. дивидендная доходность составляет 1.60%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У FactSet Research Systems Inc. коэффициент выплат составляет 0.77%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что FactSet Research Systems Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FactSet Research Systems Inc. показал максимальную просадку в 61.13%, зарегистрированную 17 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка FactSet Research Systems Inc. составляет 42.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-61.13%февр. 2026 г. | 1y 3mo | — | 1y 8moнояб. 2024 г. - сейчас | — |
-58.96%сент. 2001 г. | 3mo 14d | 1y 9mo | 2y 25dиюнь 2001 г. - июль 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-54.42%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 11mo 28d | 2y 1moокт. 2007 г. - нояб. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-47.28%май 2000 г. | 4mo 24d | 6mo 24d | 11mo 18dдек. 1999 г. - дек. 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-36.38%март 2001 г. | 3mo | 2mo 24d | 5mo 24dдек. 2000 г. - июнь 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| FDS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.13% | -56.78% | -4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.17% | -9.10% | -42.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.13% | -18.90% | -42.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.13% | -25.43% | -35.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | -33.92% | -27.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.57% | -0.17% | -42.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | -10.69% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.97% | 2.14% | +31.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей FactSet Research Systems Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается FactSet Research Systems Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Financial Data & Stock Exchanges. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FDS в сравнении с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у FDS коэффициент P/E составляет 18.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FDS по сравнению с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у FDS коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у FDS коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FDS по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у FDS коэффициент P/B составляет 5.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FDS
Добавьте FactSet Research Systems Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FDS