PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
FedEx Corporation (FDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

FedEx Corporation (FDX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 20 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US31428X1063

CUSIP

31428X106

Сектор

Industrials

Отрасль

Integrated Freight & Logistics

Дата IPO

12 апр. 1978 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$72.13B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$16.20

Цена/прибыль

18.22

PEG коэффициент

1.18

Общая выручка (12 мес.)

$87.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

$19.66B

EBITDA (12 мес.)

$10.89B

Годовой диапазон

$230.87 - $312.31

Целевая цена

$310.12

Процент коротких позиций

1.85%

Коэффициент коротких позиций

3.07

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FDX с UPS FDX с PII FDX с CNI FDX с SPY FDX с VOO FDX с SCHD FDX с WM FDX с INTC FDX с AAPL FDX с TGT
Популярные сравнения:
FDX с UPS FDX с PII FDX с CNI FDX с SPY FDX с VOO FDX с SCHD FDX с WM FDX с INTC FDX с AAPL FDX с TGT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FedEx Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.35%
11.19%
FDX (FedEx Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

FedEx Corporation показал доход в 17.64% с начала года и 17.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FedEx Corporation составила 6.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.

FDX

С начала года

17.64%

1 месяц

6.80%

6 месяцев

17.35%

1 год

17.01%

5 лет (среднегодовая)

16.07%

10 лет (среднегодовая)

6.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.62%3.18%16.96%-9.65%-2.99%18.71%0.80%-1.15%-7.95%0.06%17.64%
202311.93%4.83%13.06%-0.31%-4.30%14.37%8.89%-3.31%2.00%-9.37%7.80%-1.80%49.13%
2022-4.94%-9.59%4.46%-14.11%13.00%1.46%2.81%-9.56%-29.19%7.95%13.69%-4.31%-31.64%
2021-9.35%8.14%11.90%2.21%8.44%-5.00%-6.16%-5.09%-17.23%7.41%-2.19%12.62%0.72%
2020-4.34%-2.40%-13.67%4.54%2.99%7.91%20.10%30.55%14.74%3.16%10.45%-9.20%74.27%
201910.07%1.93%0.60%4.44%-18.57%6.84%3.86%-6.99%-7.86%4.87%4.84%-5.12%-4.78%
20185.19%-6.12%-2.35%2.95%0.78%-8.61%8.28%-0.78%-1.03%-8.49%3.93%-29.34%-34.67%
20171.56%2.05%1.33%-2.79%2.18%12.38%-4.28%3.05%5.47%0.10%2.50%8.04%35.21%
2016-10.81%3.01%19.09%1.47%-0.08%-7.77%6.67%1.87%6.17%-0.21%9.95%-2.66%26.07%
2015-2.62%4.65%-6.41%2.49%2.15%-1.49%0.60%-12.14%-4.25%8.38%1.60%-5.86%-13.70%
2014-7.27%0.01%-0.47%2.78%5.81%5.16%-2.97%0.68%9.32%3.69%6.44%-2.43%21.39%
201310.61%3.92%-6.74%-4.27%2.48%2.48%7.53%1.28%6.43%14.80%5.88%3.77%57.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FDX среди акций на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности FDX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FedEx Corporation (FDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.532.54
Коэффициент Сортино FDX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.903.40
Коэффициент Омега FDX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.47
Коэффициент Кальмара FDX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.793.66
Коэффициент Мартина FDX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.6516.28
FDX
^GSPC

FedEx Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.53
2.54
FDX (FedEx Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FedEx Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$5.28$4.93$4.20$2.90$2.60$2.60$2.45$1.90$1.45$0.95$0.75$0.59

Дивидендный доход

1.80%1.95%2.42%1.12%1.00%1.72%1.52%0.76%0.78%0.64%0.43%0.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FedEx Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.26$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$4.02
2023$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.26$0.00$0.00$1.26$0.00$0.00$1.26$4.93
2022$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$4.20
2021$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$2.90
2020$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$2.60
2019$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$2.60
2018$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$2.45
2017$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$1.90
2016$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.45
2015$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.95
2014$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.75
2013$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.59

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.8%
У FedEx Corporation дивидендная доходность составляет 1.80%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%31.3%
У FedEx Corporation коэффициент выплат составляет 31.32%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что FedEx Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.07%
-1.41%
FDX (FedEx Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FedEx Corporation показал максимальную просадку в 71.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1142 торговые сессии.

Текущая просадка FedEx Corporation составляет 6.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.32%26 февр. 2007 г.5139 мар. 2009 г.114219 сент. 2013 г.1655
-65.97%22 янв. 2018 г.54116 мар. 2020 г.1437 окт. 2020 г.684
-60.37%14 окт. 1987 г.79330 нояб. 1990 г.78812 янв. 1994 г.1581
-53.7%28 мая 2021 г.33526 сент. 2022 г.44128 июн. 2024 г.776
-49.7%14 мая 1999 г.2067 мар. 2000 г.7925 мая 2003 г.998

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FedEx Corporation составляет 4.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.20%
4.07%
FDX (FedEx Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей FedEx Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости FedEx Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Integrated Freight & Logistics.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.018.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FDX по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у FDX значение P/E равно 18.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-10.00.010.020.030.01.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FDX по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у FDX значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для FedEx Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию