Quest Diagnostics Incorporated (DGX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Quest Diagnostics Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Quest Diagnostics Incorporated (DGX) показал доход в 13.45% с начала года и 17.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGX составила 12.67%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 26 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2000 г. с доходностью +46.4%, в то время как худший месяц был июль 2002 г. с доходностью -29.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении DGX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 11 июл. 2000 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший день был 4 янв. 2001 г. с доходностью -18.3%.

Quest Diagnostics Incorporated: годовая альфа составляет 14.25%, бета — 0.62, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 27.12.1996.

• Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (75.07%) было выше, чем в снижении (32.60%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.62 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.16 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

DGX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Quest Diagnostics Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Quest Diagnostics Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Quest Diagnostics Incorporated показал максимальную просадку в 49.46%, зарегистрированную 14 февр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.

Текущая просадка Quest Diagnostics Incorporated составляет 7.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Quest Diagnostics Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Quest Diagnostics Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.