- ISIN
- US74834L1008
- CUSIP
- 74834L100
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 17 дек. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $21.69B
- Enterprise Value
- $28.96B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.10
- Коэффициент P/E
- 21.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $11.28B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.75B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.98B
- Годовой диапазон
- $164.65 - $213.50
- Целевая цена
- $216.78
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.14%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.90%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DGX
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) прибавил 12.6% с начала года. По цене $194 за акцию DGX торгуется на 9.3% ниже 52-недельного максимума в $214. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,657.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) показал доход в 12.60% с начала года и 13.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DGX составила 11.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Quest Diagnostics Incorporated
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 13.58%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 11.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2000 г. с доходностью +46.4%, в то время как худший месяц был июль 2002 г. с доходностью -29.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DGX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 11 июл. 2000 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший день был 4 янв. 2001 г. с доходностью -18.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.27% | 13.30% | -7.52% | -0.48% | 0.36% | -0.63% | 12.60% | ||||||
| 2025 | 8.64% | 6.01% | -2.14% | 5.85% | -2.74% | 3.63% | -6.38% | 8.50% | 4.92% | -7.27% | 7.52% | -8.27% | 17.20% |
| 2024 | -6.36% | -2.76% | 6.58% | 4.40% | 2.74% | -3.59% | 4.52% | 10.31% | -1.10% | 0.22% | 5.06% | -7.25% | 11.77% |
| 2023 | -4.66% | -6.82% | 2.25% | -1.40% | -4.44% | 5.96% | -3.31% | -2.74% | -7.33% | 7.38% | 5.48% | 0.47% | -10.05% |
| 2022 | -21.62% | -2.78% | 4.26% | -1.72% | 5.36% | -5.70% | 3.20% | -8.24% | -2.09% | 17.72% | 5.69% | 3.04% | -7.80% |
| 2021 | 8.86% | -10.50% | 11.03% | 3.25% | -0.16% | 0.23% | 7.95% | 7.78% | -4.92% | 1.45% | 1.29% | 16.36% | 47.86% |
Метрики бенчмарка
Quest Diagnostics Incorporated has an annualized alpha of 13.81%, beta of 0.62, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 27, 1996.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (73.26%) than losses (32.68%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.16 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.81%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 73.26%
- Участие в снижении
- 32.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DGX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.93 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 13.52 | -11.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Quest Diagnostics Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.26 | $3.15 | $2.96 | $2.79 | $2.60 | $2.42 | $2.21 | $2.12 | $1.95 | $1.80 | $1.58 | $1.47 |
Дивидендный доход | 1.68% | 1.82% | 1.96% | 2.02% | 1.66% | 1.40% | 1.85% | 1.99% | 2.34% | 1.83% | 1.72% | 2.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Quest Diagnostics Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | ||||||
| 2025 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $3.15 |
| 2024 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $2.96 |
| 2023 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $2.79 |
| 2022 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $2.60 |
| 2021 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $2.42 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Quest Diagnostics Incorporated дивидендная доходность составляет 1.68%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Quest Diagnostics Incorporated коэффициент выплат составляет 34.86%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Quest Diagnostics Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Quest Diagnostics Incorporated показал максимальную просадку в 49.46%, зарегистрированную 14 февр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
Текущая просадка Quest Diagnostics Incorporated составляет 8.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -49.46%февр. 2003 г. | 9mo 14d | 1y 9mo | 2y 7moмай 2002 г. - дек. 2004 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -44.77%март 2001 г. | 2mo 23d | 3mo 1d | 5mo 24dдек. 2000 г. - июнь 2001 г. |
Обвал COVID2020 | -36.60%апр. 2020 г. | 28d | 24d | 1mo 22dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -36.26%окт. 2008 г. | 2y 1mo | 3y 5mo | 5y 7moсент. 2006 г. - апр. 2012 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -36.22%окт. 1998 г. | 4mo | 6mo 7d | 10mo 7dиюнь 1998 г. - апр. 1999 г. |
Показатели просадок
| DGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.46% | -56.78% | +7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -9.10% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -18.90% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.62% | -25.43% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -33.92% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -0.74% | -7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -10.72% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.50% | 1.97% | +3.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Quest Diagnostics Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Quest Diagnostics Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DGX в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у DGX коэффициент P/E составляет 21.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DGX по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у DGX коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DGX по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у DGX коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DGX
Добавьте Quest Diagnostics Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DGX