PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Quest Diagnostics Incorporated (DGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Quest Diagnostics Incorporated (DGX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS74834L1008
CUSIP74834L100
СекторHealthcare
ОтрасльDiagnostics & Research
Дата IPO17 дек. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$18.05B
Прибыль на акцию (12 мес.)$7.45
Цена/прибыль21.70
PEG коэффициент1.87
Общая выручка (12 мес.)$9.54B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.08B
EBITDA (12 мес.)$1.82B
Годовой диапазон$121.09 - $162.56
Целевая цена$168.85
Процент коротких позиций2.38%
Коэффициент коротких позиций3.53

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: DGX с ^SP500TR, DGX с SPY, DGX с UNH, DGX с JNJ, DGX с XLF, DGX с MDT, DGX с ABBV, DGX с CRL, DGX с GILD, DGX с XLU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Quest Diagnostics Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.22%
12.76%
DGX (Quest Diagnostics Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Quest Diagnostics Incorporated показал доход в 18.95% с начала года и 22.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Quest Diagnostics Incorporated составила 12.25%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.39%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года18.95%25.48%
1 месяц7.75%2.14%
6 месяцев15.22%12.76%
1 год22.59%33.14%
5 лет (среднегодовая)11.41%13.96%
10 лет (среднегодовая)12.25%11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.36%-2.76%6.58%4.40%2.74%-3.59%4.52%10.31%-1.10%0.22%18.95%
2023-4.66%-6.82%2.25%-1.40%-4.44%5.96%-3.31%-2.74%-7.33%7.38%5.48%0.47%-10.05%
2022-21.62%-2.78%4.26%-1.72%5.36%-5.25%3.20%-8.24%-2.09%17.72%5.69%3.04%-7.35%
20218.86%-10.50%11.03%3.25%-0.16%0.23%7.95%7.78%-4.92%1.45%1.29%16.36%47.86%
20204.15%-4.17%-24.29%38.18%7.42%-3.65%12.03%-12.46%2.92%7.21%1.51%-3.88%14.11%
20195.56%-0.92%3.89%7.81%-0.49%6.15%0.78%0.28%4.55%-4.92%5.23%0.23%31.13%
20187.93%-2.62%-2.67%1.42%5.27%3.20%-1.58%2.10%-1.88%-12.38%-5.89%-5.98%-13.84%
20170.51%6.01%0.77%7.95%3.09%2.20%-2.17%0.04%-13.58%0.63%4.99%0.03%9.16%
2016-7.17%1.31%7.40%5.79%2.66%5.49%6.60%-4.10%2.68%-3.77%7.39%5.08%31.90%
20156.49%-1.31%9.57%-6.60%5.33%-3.60%2.32%-8.14%-9.34%11.23%0.54%4.13%8.37%
2014-1.38%0.95%9.28%-2.91%7.08%-2.00%4.68%3.45%-4.00%5.15%2.92%2.68%28.05%
2013-0.03%-3.07%1.06%-0.23%9.78%-1.48%-3.83%0.53%5.92%-3.04%1.72%-12.14%-6.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DGX среди акций на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности DGX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGX, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGX, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGX, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGX, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quest Diagnostics Incorporated (DGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

DGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DGX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DGX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DGX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DGX, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.80

Коэффициент Шарпа

Quest Diagnostics Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.19
2.91
DGX (Quest Diagnostics Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Quest Diagnostics Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.96 на акцию.

1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.96$2.79$3.26$2.42$2.21$2.12$1.95$1.80$1.58$1.47$1.29$1.20

Дивидендный доход

1.84%2.02%2.08%1.40%1.85%1.99%2.34%1.83%1.72%2.07%1.92%2.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Quest Diagnostics Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.71$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$2.96
2023$0.66$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$2.79
2022$0.62$0.00$0.00$0.66$0.00$0.66$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$3.26
2021$0.56$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$2.42
2020$0.53$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$2.21
2019$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$2.12
2018$0.45$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$1.95
2017$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$1.80
2016$0.38$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$1.58
2015$0.33$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.47
2014$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$1.29
2013$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$1.20

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.8%
У Quest Diagnostics Incorporated дивидендная доходность составляет 1.84%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%33.5%
У Quest Diagnostics Incorporated коэффициент выплат составляет 33.48%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Quest Diagnostics Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.88%
-0.27%
DGX (Quest Diagnostics Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Quest Diagnostics Incorporated показал максимальную просадку в 49.46%, зарегистрированную 14 февр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.

Текущая просадка Quest Diagnostics Incorporated составляет 0.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.46%6 мая 2002 г.19814 февр. 2003 г.4521 дек. 2004 г.650
-44.75%29 дек. 2000 г.5722 мар. 2001 г.6321 июн. 2001 г.120
-36.6%6 мар. 2020 г.213 апр. 2020 г.1527 апр. 2020 г.36
-36.26%1 сент. 2006 г.53617 окт. 2008 г.8702 апр. 2012 г.1406
-36.24%10 июн. 1998 г.858 окт. 1998 г.12713 апр. 1999 г.212

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Quest Diagnostics Incorporated составляет 7.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.66%
3.75%
DGX (Quest Diagnostics Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Quest Diagnostics Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Quest Diagnostics Incorporated по сравнению с аналогами в отрасли Diagnostics & Research.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.021.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DGX по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у DGX значение P/E равно 21.7. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-2.00.02.04.01.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DGX по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у DGX значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Quest Diagnostics Incorporated.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию