PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Blue Owl Capital Corporation (OBDC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS69121K1043
СекторFinancial Services
ОтрасльCredit Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$6.41B
Прибыль на акцию$2.03
Цена/прибыль8.10
Выручка (12 мес.)$1.58B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.20B
EBITDA (12 мес.)$401.40M
Годовой диапазон$11.66 - $16.61
Целевая цена$16.42
Процент коротких позиций2.03%
Коэффициент коротких позиций3.46

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Blue Owl Capital Corporation

Популярные сравнения: OBDC с OWL, OBDC с ARCC, OBDC с ORI, OBDC с O, OBDC с MAIN, OBDC с CSWC, OBDC с SPY, OBDC с VOO, OBDC с FSK, OBDC с GAIN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Blue Owl Capital Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
74.48%
75.88%
OBDC (Blue Owl Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Blue Owl Capital Corporation показал доход в 14.71% с начала года и 39.11% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.71%10.44%
1 месяц4.45%3.89%
6 месяцев18.28%15.61%
1 год39.11%28.01%
5 лет (среднегодовая)N/A13.29%
10 лет (среднегодовая)N/A10.75%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OBDC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.41%2.30%4.48%3.38%14.71%
202313.16%4.82%-5.27%2.93%3.92%2.37%5.51%-1.20%1.86%-4.40%11.33%3.05%43.29%
20223.67%2.52%0.23%-3.18%-5.24%-6.85%4.54%1.94%-18.91%14.46%9.01%-8.01%-9.70%
20211.90%8.37%0.63%4.94%-0.35%1.18%0.84%1.46%-1.20%1.84%-3.06%3.74%21.73%
2020-11.91%-3.36%-21.56%11.79%-4.34%3.14%-0.65%0.73%0.90%-5.64%18.81%-3.54%-19.58%
20192.32%0.32%1.23%8.43%5.91%0.63%20.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг OBDC среди акций на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности OBDC, с текущим значением в 9797
OBDC (Blue Owl Capital Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа OBDC, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


OBDC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OBDC, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OBDC, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OBDC, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OBDC, с текущим значением в 6.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OBDC, с текущим значением в 21.56, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0021.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.98, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.98

Коэффициент Шарпа

Blue Owl Capital Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
2.95
2.36
OBDC (Blue Owl Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Blue Owl Capital Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.66 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$1.66$1.57$1.26$1.21$1.55$0.68

Дивидендный доход

10.08%10.64%10.91%8.55%12.25%3.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Blue Owl Capital Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.08$0.37$0.00$0.00$0.45
2023$0.00$0.00$0.36$0.00$0.06$0.32$0.00$0.07$0.33$0.00$0.08$0.35$1.57
2022$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.03$0.32$1.26
2021$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.21
2020$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.38$1.55
2019$0.33$0.00$0.00$0.35$0.68

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%10.1%
У Blue Owl Capital Corporation дивидендная доходность составляет 10.08%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%45.0%
У Blue Owl Capital Corporation коэффициент выплат составляет 45.01%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Blue Owl Capital Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.96%
-1.01%
OBDC (Blue Owl Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Blue Owl Capital Corporation показал максимальную просадку в 56.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 516 торговых сессий.

Текущая просадка Blue Owl Capital Corporation составляет 0.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.07%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.5167 апр. 2022 г.574
-28.35%19 апр. 2022 г.11429 сент. 2022 г.1681 июн. 2023 г.282
-11%20 сент. 2019 г.81 окт. 2019 г.288 нояб. 2019 г.36
-6.12%29 сент. 2023 г.2127 окт. 2023 г.53 нояб. 2023 г.26
-5.72%1 авг. 2023 г.1317 авг. 2023 г.2928 сент. 2023 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Blue Owl Capital Corporation составляет 4.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.05%
3.14%
OBDC (Blue Owl Capital Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Blue Owl Capital Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию