PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Bank of America Corporation (BAC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0605051046
CUSIP060505104
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация$333.54B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.85
Цена/прибыль15.05
PEG коэффициент3.69
Общая выручка (12 мес.)$71.84B
Валовая прибыль (12 мес.)$46.02B
EBITDA (12 мес.)$19.52B
Годовой диапазон$24.44 - $44.44
Целевая цена$44.31
Процент коротких позиций0.99%
Коэффициент коротких позиций1.79

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bank of America Corporation

Популярные сравнения: BAC с JPM, BAC с WFC, BAC с SPY, BAC с VOO, BAC с XLF, BAC с GS, BAC с USB, BAC с TROW, BAC с KNOP, BAC с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bank of America Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2,772.64%
4,504.00%
BAC (Bank of America Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Bank of America Corporation показал доход в 29.09% с начала года и 39.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bank of America Corporation составила 12.99%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года29.09%15.41%
1 месяц7.28%0.33%
6 месяцев34.90%13.74%
1 год39.40%21.39%
5 лет (среднегодовая)10.58%13.11%
10 лет (среднегодовая)12.99%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BAC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.01%2.21%9.85%-2.40%8.05%0.05%29.09%
20237.13%-3.33%-16.08%2.38%-5.09%4.06%11.54%-9.66%-4.50%-3.80%16.68%10.43%4.83%
20223.71%-4.20%-6.29%-13.44%4.26%-15.84%8.61%-0.59%-9.55%19.34%5.02%-11.99%-23.82%
2021-2.18%17.07%12.02%4.76%4.59%-2.33%-6.96%8.84%2.20%12.56%-6.93%0.53%49.61%
2020-6.79%-13.19%-25.03%13.28%0.29%-0.85%4.76%3.46%-5.76%-1.62%18.82%8.31%-11.63%
201915.54%2.66%-5.12%10.84%-13.02%9.61%5.79%-10.33%6.73%7.20%6.56%6.28%46.19%
20188.40%0.31%-6.22%-0.23%-2.54%-2.93%9.54%0.16%-4.29%-6.65%3.27%-12.74%-14.98%
20172.44%9.01%-4.13%-1.06%-3.67%8.26%-0.58%-0.45%6.07%8.09%3.29%4.79%35.68%
2016-15.98%-11.46%8.40%7.69%1.58%-9.97%9.19%11.91%-3.04%5.43%28.48%4.64%33.37%
2015-15.32%4.36%-2.35%3.51%3.58%3.46%5.05%-8.61%-4.34%7.70%3.87%-3.17%-4.78%
20147.58%-1.31%4.12%-11.98%0.00%1.58%-0.78%5.51%6.29%0.65%-0.70%5.30%15.74%
2013-2.50%-0.70%8.46%1.07%10.97%-5.79%13.53%-3.29%-2.20%1.23%13.24%-1.52%34.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BAC среди акций на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 8484
BAC (Bank of America Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bank of America Corporation (BAC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BAC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BAC, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BAC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BAC, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BAC, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.004.92
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Bank of America Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.73
1.82
BAC (Bank of America Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bank of America Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.96$0.92$0.86$0.78$0.72$0.66$0.54$0.39$0.25$0.20$0.12$0.04

Дивидендный доход

2.24%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%0.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bank of America Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.48
2023$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.92
2022$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.86
2021$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.78
2020$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2019$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.66
2018$0.00$0.00$0.12$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.54
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.39
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.25
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.20
2014$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.12
2013$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.04

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.2%
У Bank of America Corporation дивидендная доходность составляет 2.24%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%26.0%
У Bank of America Corporation коэффициент выплат составляет 25.95%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bank of America Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-7.12%
-2.86%
BAC (Bank of America Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bank of America Corporation показал максимальную просадку в 93.45%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3063 торговые сессии.

Текущая просадка Bank of America Corporation составляет 7.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.45%8 окт. 2007 г.3566 мар. 2009 г.30636 мая 2021 г.3419
-84.23%22 окт. 1973 г.29620 дек. 1974 г.263017 мая 1985 г.2926
-67.75%8 авг. 1989 г.31230 окт. 1990 г.38813 мая 1992 г.700
-52.85%15 июл. 1998 г.6076 дек. 2000 г.35917 мая 2002 г.966
-46.64%9 февр. 2022 г.43227 окт. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bank of America Corporation составляет 7.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
7.35%
2.76%
BAC (Bank of America Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bank of America Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Bank of America Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию