PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Autodesk, Inc. (ADSK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0527691069
CUSIP052769106
СекторTechnology
ОтрасльSoftware - Application

Основные показатели

Рыночная капитализация$52.25B
Прибыль на акцию (12 мес.)$4.61
Цена/прибыль52.59
PEG коэффициент1.42
Общая выручка (12 мес.)$5.70B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.21B
EBITDA (12 мес.)$1.37B
Годовой диапазон$192.01 - $279.53
Целевая цена$270.62
Процент коротких позиций1.56%
Коэффициент коротких позиций1.04

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Autodesk, Inc.

Популярные сравнения: ADSK с ADBE, ADSK с ADP, ADSK с TEAM, ADSK с VOO, ADSK с ANSS, ADSK с SPYG, ADSK с VONG, ADSK с SCHD, ADSK с MMM, ADSK с GD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Autodesk, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
56,349.36%
2,769.43%
ADSK (Autodesk, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Autodesk, Inc. показал доход в -0.42% с начала года и 14.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Autodesk, Inc. составила 15.74%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.42%15.41%
1 месяц-0.68%0.33%
6 месяцев-2.49%13.74%
1 год14.92%21.39%
5 лет (среднегодовая)7.46%13.11%
10 лет (среднегодовая)15.74%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADSK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.24%1.72%0.87%-18.27%-5.29%22.74%-0.42%
202315.14%-7.65%4.77%-6.42%2.36%2.62%3.61%4.69%-6.77%-4.49%10.52%11.47%30.29%
2022-11.17%-11.83%-2.67%-11.70%9.76%-17.23%25.80%-6.74%-7.41%14.72%-5.76%-7.47%-33.54%
2021-9.14%-0.52%0.42%5.33%-2.07%2.11%10.01%-3.44%-8.04%11.38%-19.97%10.62%-7.91%
20207.30%-3.03%-18.22%19.88%12.42%13.69%-1.15%3.92%-5.98%1.96%18.97%8.96%66.43%
201914.45%10.74%-4.41%14.37%-9.71%1.24%-4.13%-8.55%3.42%-0.23%22.76%1.42%42.65%
201810.29%1.60%6.90%0.25%2.54%1.54%-2.02%20.17%1.14%-17.21%11.80%-11.00%22.68%
20179.90%6.10%0.20%4.16%24.09%-9.80%9.89%3.31%-1.92%11.31%-12.21%-4.44%41.64%
2016-23.16%10.51%12.70%2.59%-2.59%-7.09%9.81%13.37%7.31%-0.07%0.46%1.93%21.47%
2015-10.08%18.95%-8.72%-3.09%-4.72%-7.53%1.01%-7.57%-5.58%25.03%15.00%-4.00%1.45%
20141.85%2.40%-6.29%-2.36%9.06%7.66%-5.37%0.54%2.72%4.43%7.75%-3.13%19.36%
20139.99%-5.56%12.34%-4.53%-4.19%-10.05%4.27%3.84%12.03%-3.08%13.41%11.20%42.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADSK среди акций на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADSK, с текущим значением в 5656
ADSK (Autodesk, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ADSK, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Autodesk, Inc. (ADSK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADSK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADSK, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADSK, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADSK, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADSK, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADSK, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.001.14
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Autodesk, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.39
1.82
ADSK (Autodesk, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Autodesk, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-29.16%
-2.86%
ADSK (Autodesk, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Autodesk, Inc. показал максимальную просадку в 76.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1219 торговых сессий.

Текущая просадка Autodesk, Inc. составляет 29.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.92%27 дек. 2007 г.3019 мар. 2009 г.12199 янв. 2014 г.1520
-66.03%17 авг. 1995 г.106027 окт. 1999 г.9310 мар. 2000 г.1153
-63.56%13 мар. 2000 г.9728 июл. 2000 г.8859 февр. 2004 г.982
-61.23%18 июн. 1991 г.17119 февр. 1992 г.5152 мар. 1994 г.686
-60.31%6 окт. 1987 г.1627 окт. 1987 г.3247 февр. 1989 г.340

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Autodesk, Inc. составляет 5.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
5.39%
2.76%
ADSK (Autodesk, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Autodesk, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Autodesk, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию