PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US85208M1027

CUSIP

85208M102

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Grocery Stores

Дата IPO

1 авг. 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$14.27B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.46

Цена/прибыль

41.26

PEG коэффициент

3.44

Общая выручка (12 мес.)

$7.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.74B

EBITDA (12 мес.)

$743.24M

Годовой диапазон

$41.27 - $148.56

Целевая цена

$134.33

Процент коротких позиций

11.52%

Коэффициент коротких позиций

6.30

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SFM с POWL SFM с SPY SFM с DE SFM с ANDE SFM с CTVA SFM с PK SFM с TUR SFM с JPM SFM с ARES SFM с HST
Популярные сравнения:
SFM с POWL SFM с SPY SFM с DE SFM с ANDE SFM с CTVA SFM с PK SFM с TUR SFM с JPM SFM с ARES SFM с HST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sprouts Farmers Market, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
80.80%
12.92%
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sprouts Farmers Market, Inc. показал доход в 203.24% с начала года и 250.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sprouts Farmers Market, Inc. составила 16.45%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

SFM

С начала года

203.24%

1 месяц

23.35%

6 месяцев

80.80%

1 год

250.36%

5 лет (среднегодовая)

49.45%

10 лет (среднегодовая)

16.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SFM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.70%23.96%3.27%2.40%19.61%5.93%19.40%4.16%6.11%16.32%203.24%
2023-1.30%-5.20%15.65%-1.06%-0.29%6.28%6.86%3.92%4.93%-1.82%2.52%11.68%48.63%
2022-8.56%4.94%12.29%-6.82%-9.09%-6.53%9.16%4.56%-3.98%6.31%16.37%-5.71%9.06%
202112.69%-6.80%26.10%-3.79%3.87%-6.58%-1.09%1.30%-6.95%-4.45%19.51%12.17%47.66%
2020-19.22%2.24%16.33%11.78%20.93%1.83%3.09%-11.49%-10.36%-8.98%11.13%-5.05%3.88%
20192.00%-2.75%-7.63%-0.56%-6.40%-5.79%-10.38%6.02%7.74%0.36%2.01%-2.27%-17.69%
201814.70%-7.77%-8.89%6.65%-13.30%1.71%-2.63%23.17%3.55%-1.90%-14.39%2.13%-3.45%
2017-1.32%-1.12%25.24%-3.50%7.40%-5.38%6.18%-17.16%-5.87%-1.49%26.45%4.15%28.70%
2016-14.25%24.91%1.97%-3.34%-11.79%-7.51%1.00%-2.59%-8.34%7.26%-9.66%-5.45%-28.85%
20157.15%1.10%-4.29%-9.21%-6.24%-10.04%-9.12%-16.92%3.58%-3.41%18.40%10.19%-21.75%
2014-7.00%9.04%-7.55%-11.27%-15.23%20.74%-6.75%1.41%-6.04%0.14%9.21%6.89%-11.58%
2013-7.85%20.10%3.76%-17.85%1.56%-4.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SFM среди акций на нашем сайте составляет 100, что соответствует топ 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SFM, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SFM, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.008.052.54
Коэффициент Сортино SFM, с текущим значением в 9.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.009.353.40
Коэффициент Омега SFM, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.311.47
Коэффициент Кальмара SFM, с текущим значением в 17.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0017.113.66
Коэффициент Мартина SFM, с текущим значением в 101.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00101.2416.26
SFM
^GSPC

Sprouts Farmers Market, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 8.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.05
2.54
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Sprouts Farmers Market, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.42%
-0.88%
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sprouts Farmers Market, Inc. показал максимальную просадку в 72.88%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 961 торговую сессию.

Текущая просадка Sprouts Farmers Market, Inc. составляет 0.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.88%22 окт. 2013 г.160812 мар. 2020 г.9615 янв. 2024 г.2569
-10.97%7 окт. 2013 г.28 окт. 2013 г.921 окт. 2013 г.11
-10.65%6 авг. 2013 г.203 сент. 2013 г.1219 сент. 2013 г.32
-9.12%28 мая 2024 г.1212 июн. 2024 г.926 июн. 2024 г.21
-6.54%2 авг. 2024 г.47 авг. 2024 г.1326 авг. 2024 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sprouts Farmers Market, Inc. составляет 9.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.81%
3.96%
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sprouts Farmers Market, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Sprouts Farmers Market, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Grocery Stores.

PE Ratio
10.020.030.040.050.041.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SFM по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у SFM значение P/E равно 41.3. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.03.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SFM по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у SFM значение PEG равно 3.4. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Sprouts Farmers Market, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию