- ISIN
- US98400T1060
- CUSIP
- 98400T106
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Capital Markets
- Дата IPO
- 27 сент. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.39B
- Enterprise Value
- $1.58B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.77
- Коэффициент P/E
- 23.66
- Коэффициент PEG
- 0.46
- Общая выручка (12 мес.)
- $145.51M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $71.02M
- EBITDA (12 мес.)
- $94.88M
- Годовой диапазон
- $14.92 - $28.90
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XFLT
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) снизился на 18.2% с начала года. По цене $18 за акцию XFLT торгуется на 36.7% ниже 52-недельного максимума в $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XFLT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $806.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) показал доход в -18.19% с начала года и -24.87% за последние 12 месяцев.
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -18.19%
- 6 месяцев
- -13.88%
- 1 год
- -24.87%
- 3 года*
- -4.26%
- 5 лет*
- -4.22%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность XFLT по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 сент. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2020 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -41.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении XFLT закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -22.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.26% | -24.27% | 4.51% | 9.85% | 0.95% | -1.61% | -18.19% | ||||||
| 2025 | -0.19% | -1.12% | -6.49% | -3.18% | 4.05% | -1.20% | 0.00% | 0.90% | -3.49% | -5.31% | -4.25% | 4.37% | -15.35% |
| 2024 | 6.01% | -3.72% | 0.78% | 0.21% | 2.21% | 0.62% | 1.36% | -1.20% | 0.22% | 2.73% | 3.13% | -4.74% | 7.37% |
| 2023 | 9.88% | -1.45% | -3.01% | 2.14% | 1.29% | 4.28% | 2.78% | 3.06% | 1.96% | 1.10% | 0.34% | 5.04% | 30.40% |
| 2022 | 6.33% | -6.38% | -2.27% | 0.87% | -7.68% | -8.94% | 4.95% | -2.76% | -14.02% | 6.99% | 8.67% | -5.32% | -20.30% |
| 2021 | 4.82% | 8.75% | 8.95% | -0.52% | -2.87% | 11.56% | -5.76% | 0.03% | -2.35% | 5.78% | 2.92% | -2.14% | 31.30% |
Метрики бенчмарка
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust has an annualized alpha of -0.98%, beta of 0.34, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2017.
- This stock participated in 75.84% of S&P 500 Index downside but only 37.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.34 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.98%
- Бета
- 0.34
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 37.05%
- Участие в снижении
- 75.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XFLT имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XFLT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.41 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.93 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 13.52 | -14.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.80 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.80 | $4.38 | $5.06 | $4.86 | $4.38 | $4.38 | $3.99 | $4.30 | $4.14 | $0.69 |
Дивидендный доход | 20.78% | 18.23% | 15.24% | 13.61% | 13.86% | 9.82% | 10.64% | 10.63% | 11.33% | 1.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.23 | $0.23 | $0.00 | $1.35 | ||||||
| 2025 | $0.39 | $0.39 | $0.39 | $0.39 | $0.39 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $4.38 |
| 2024 | $0.43 | $0.43 | $0.43 | $0.43 | $0.43 | $0.43 | $0.43 | $0.43 | $0.43 | $0.43 | $0.43 | $0.39 | $5.06 |
| 2023 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.43 | $0.43 | $0.43 | $0.43 | $0.43 | $0.43 | $0.43 | $0.43 | $4.86 |
| 2022 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $4.38 |
| 2021 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $4.38 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust дивидендная доходность составляет 20.78%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust коэффициент выплат составляет 195.35%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust показал максимальную просадку в 55.43%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 220 торговых сессий.
Текущая просадка XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust составляет 34.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -55.43%март 2020 г. | 2y 5mo | 10mo 18d | 3y 4moокт. 2017 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -47.04%март 2026 г. | 1y 3mo | — | 1y 6moдек. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -33.05%сент. 2022 г. | 7mo 29d | 1y 4mo | 1y 12moфевр. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.75%сент. 2021 г. | 2mo 15d | 3mo 23d | 6mo 8dиюль 2021 г. - янв. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -9.07%янв. 2022 г. | 11d | 7d | 18dянв. 2022 г. - янв. 2022 г. |
Показатели просадок
| XFLT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -56.78% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.67% | -9.10% | -31.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.04% | -18.90% | -28.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.04% | -25.43% | -21.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.95% | -0.74% | -34.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -10.72% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.08% | 1.97% | +17.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для XFLT в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у XFLT коэффициент P/E составляет 23.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для XFLT по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у XFLT коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XFLT по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у XFLT коэффициент P/S составляет 9.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XFLT по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у XFLT коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с XFLT
Добавьте XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XFLT