Ferguson plc (FERG)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ferguson plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Ferguson plc (FERG) показал доход в 5.59% с начала года и 47.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FERG составила 17.64%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 5 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2012 г. с доходностью +25.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -34.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении FERG закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 30 мар. 2020 г. с доходностью +32.4%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -22.7%.

Ferguson plc: годовая альфа составляет 18.61%, бета — 0.37, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 06.01.2010.

• Эта акция участвовал в 123.51% роста S&P 500 Index, но только в 91.19% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Бета 0.37 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

FERG имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ferguson plc (FERG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Ferguson plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.44 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ferguson plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Ferguson plc показал максимальную просадку в 55.35%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.

Текущая просадка Ferguson plc составляет 12.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ferguson plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Ferguson plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.