PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Citigroup Inc. (C)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Citigroup Inc. (C)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US1729674242

CUSIP

172967424

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Diversified

Дата IPO

3 янв. 1977 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$130.50B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.51

Цена/прибыль

19.66

PEG коэффициент

0.76

Общая выручка (12 мес.)

$79.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

$67.52B

EBITDA (12 мес.)

$11.60B

Годовой диапазон

$42.96 - $70.20

Целевая цена

$75.62

Процент коротких позиций

1.62%

Коэффициент коротких позиций

2.43

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
C с TFC C с BK C с BAC C с XLF C с SPY C с VTI C с GOOG C с VYM C с T C с VXUS
Популярные сравнения:
C с TFC C с BK C с BAC C с XLF C с SPY C с VTI C с GOOG C с VYM C с T C с VXUS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Citigroup Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.28%
11.03%
C (Citigroup Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Citigroup Inc. показал доход в 39.13% с начала года и 57.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Citigroup Inc. составила 5.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.

C

С начала года

39.13%

1 месяц

10.76%

6 месяцев

11.28%

1 год

57.78%

5 лет (среднегодовая)

2.48%

10 лет (среднегодовая)

5.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью C, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20249.20%-0.27%13.97%-3.02%2.48%1.85%2.24%-2.52%-0.06%2.51%39.13%
202315.45%-1.97%-7.50%1.48%-5.84%3.88%3.52%-12.36%-0.39%-3.99%18.25%11.58%18.98%
20227.83%-8.33%-9.84%-8.79%10.79%-13.89%13.96%-5.95%-14.63%10.06%6.78%-6.57%-22.09%
2021-5.15%13.61%10.43%-1.39%10.49%-10.11%-3.71%6.34%-2.41%-0.74%-7.89%-5.20%0.93%
2020-6.24%-14.72%-33.63%15.29%-0.29%6.66%-1.14%2.22%-15.67%-2.73%32.96%11.97%-19.70%
201923.82%-0.05%-2.75%13.63%-11.53%12.68%1.61%-8.89%7.35%4.02%5.28%6.35%57.82%
20185.47%-3.42%-10.58%1.14%-1.85%0.34%7.43%-0.28%0.70%-8.75%-0.34%-19.65%-28.49%
2017-6.06%7.44%0.02%-0.91%2.40%10.47%2.35%-0.15%6.92%1.04%3.16%-1.44%27.03%
2016-17.62%-8.76%7.46%10.97%0.63%-8.98%3.72%8.97%-1.07%4.07%15.11%5.39%15.90%
2015-13.21%11.65%-1.72%3.49%1.52%2.14%5.92%-8.52%-7.24%7.27%1.73%-4.33%-4.08%
2014-8.96%2.53%-2.12%0.65%-0.69%-0.99%3.86%5.60%0.33%3.32%0.82%0.26%3.92%
20136.60%-0.45%5.41%5.47%11.45%-7.73%8.69%-7.29%0.37%0.58%8.49%-1.53%31.84%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг C среди акций на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности C, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа C, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Citigroup Inc. (C) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа C, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.282.51
Коэффициент Сортино C, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.073.36
Коэффициент Омега C, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.391.47
Коэффициент Кальмара C, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.683.62
Коэффициент Мартина C, с текущим значением в 11.00, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0011.0016.12
C
^GSPC

Citigroup Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28
2.51
C (Citigroup Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Citigroup Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.18 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.18$2.08$2.04$2.04$2.04$1.92$1.54$0.96$0.42$0.16$0.04$0.04

Дивидендный доход

3.16%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%0.07%0.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Citigroup Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$2.18
2023$0.00$0.51$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$2.08
2022$0.00$0.51$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$2.04
2021$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$2.04
2020$0.51$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$2.04
2019$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$1.92
2018$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$1.54
2017$0.00$0.16$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.96
2016$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.42
2015$0.01$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.16
2014$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04
2013$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.2%
У Citigroup Inc. дивидендная доходность составляет 3.16%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%38.1%
У Citigroup Inc. коэффициент выплат составляет 38.05%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Citigroup Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-82.26%
-1.80%
C (Citigroup Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Citigroup Inc. показал максимальную просадку в 98.00%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Citigroup Inc. составляет 82.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98%28 дек. 2006 г.5495 мар. 2009 г.———
-56.32%7 апр. 1998 г.1287 окт. 1998 г.1258 апр. 1999 г.253
-52.64%1 сент. 2000 г.47123 июл. 2002 г.30913 окт. 2003 г.780
-51.68%17 июл. 1990 г.609 окт. 1990 г.2747 нояб. 1991 г.334
-41.66%24 сент. 1987 г.514 дек. 1987 г.59717 апр. 1990 г.648

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Citigroup Inc. составляет 10.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.54%
4.06%
C (Citigroup Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Citigroup Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Citigroup Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Diversified.

PE Ratio
10.020.030.040.050.019.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для C по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у C значение P/E равно 19.7. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.00.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для C по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у C значение PEG равно 0.8. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Citigroup Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию