current with memory

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF	Commodity Producers Equities	4.17%
COHR Coherent, Inc.	Technology	4.17%
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF	Emerging Markets Diversified	4.17%
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF	Emerging Markets Diversified	4.17%
EWY iShares MSCI South Korea ETF	Asia Pacific Equities	4.17%
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund	Foreign Large Cap Equities	4.17%
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	4.17%
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund	Asia Pacific Equities	4.17%
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	4.17%
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF	Derivative Income	4.17%
IDV iShares International Select Dividend ETF	Global Equities, Dividend	4.17%
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF	Communications Equities	4.17%
LITE Lumentum Holdings Inc.	Technology	4.17%
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF	Leveraged Equities, Leveraged	4.17%
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF	Emerging Markets Diversified	4.17%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	4.17%
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF	Emerging Markets Diversified	4.17%
PIT VanEck Commodity Strategy ETF	Commodities	4.17%
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF	Energy Equities	4.17%
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF	Industrials Equities	4.17%
SNDK Sandisk Corp	Technology	4.17%
TER Teradyne, Inc.	Technology	4.17%
VOLT Tema Electrification ETF	Energy Equities	4.17%
XTL SPDR S&P Telecom ETF	Communications Equities	4.17%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в current with memory и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 авг. 2025 г., начальной даты LRCU

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель current with memory	0.46%	1.10%	31.36%	62.22%	—	—	—	—
Активы портфеля:
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund	-1.28%	-4.51%	11.46%	17.34%	60.15%	21.11%	10.87%	10.46%
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund	-0.90%	-3.89%	10.72%	17.59%	55.14%	24.21%	11.44%	9.87%
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF	-1.31%	-3.30%	12.46%	26.24%	68.33%	25.08%	—	—
IDV iShares International Select Dividend ETF	0.30%	0.77%	8.93%	19.54%	44.88%	22.73%	12.82%	10.28%
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	-1.27%	-3.24%	7.99%	23.96%	60.43%	26.79%	13.19%	—
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF	-1.28%	-4.63%	6.26%	18.43%	48.43%	19.29%	—	—
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF	-1.52%	-3.64%	8.83%	17.75%	48.21%	—	—	—
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund	-1.19%	-6.64%	17.07%	18.37%	58.65%	22.09%	9.26%	8.14%
XTL SPDR S&P Telecom ETF	4.22%	6.28%	30.16%	37.68%	99.01%	36.46%	17.13%	14.61%
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF	2.57%	2.31%	19.88%	25.54%	49.71%	23.23%	6.79%	5.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 авг. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.47%, а средняя месячная доходность — +8.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.

Исторически 89% месяцев были с положительной доходностью, а 11% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +21.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении current with memory закрывался с повышением в 67% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 3 мар. 2026 г. с доходностью -5.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	21.85%	12.26%	-7.08%	3.36%									31.36%
2025								2.82%	17.08%	14.35%	4.61%	6.79%	53.79%

Метрики бенчмарка

current with memory: годовая альфа составляет 197.99%, бета — 1.91, а R² — 0.56 относительно S&P 500 Index с 20.08.2025.

Портфель участвовал в 1191.49% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -247.42%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
Портфель показал годовую альфу 197.99% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 1.91 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Альфа: 197.99%

Бета: 1.91

R²: 0.56

Участие в росте: 1,191.49%

Участие в снижении: -247.42%

Комиссия

Комиссия current with memory составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

LRCU

Tradr 2X Long LRCX Daily ETF

GOOY

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

EMEQ

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

PEMX

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

FDTS

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

FDT

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

FPA

First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund

MEMX

Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF

EMDM

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

VOLT

Tema Electrification ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund	97	3.20	3.94	1.60	4.79	18.74
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund	96	2.85	3.48	1.54	4.15	16.74
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF	96	2.91	3.52	1.53	4.35	17.86
IDV iShares International Select Dividend ETF	96	2.89	3.59	1.59	4.17	18.36
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	94	2.57	3.17	1.47	3.55	14.40
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF	92	2.38	3.04	1.44	3.35	13.56
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF	92	2.35	3.06	1.43	3.40	13.63
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund	93	2.31	3.04	1.42	3.75	14.69
XTL SPDR S&P Telecom ETF	97	3.22	3.68	1.50	6.90	25.14
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF	96	2.65	3.31	1.48	4.53	19.83

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для current with memory. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность current with memory за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.14%	4.12%	3.48%	2.03%	1.11%	1.17%	0.74%	0.91%	0.81%	0.85%	0.67%	0.72%
Активы портфеля:
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund	2.70%	2.94%	3.94%	2.90%	3.71%	3.01%	2.02%	2.30%	1.96%	2.08%	1.78%	1.73%
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund	3.22%	3.27%	3.89%	4.36%	2.29%	3.80%	2.42%	2.78%	2.13%	1.57%	1.76%	1.83%
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF	3.17%	3.57%	5.87%	2.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IDV iShares International Select Dividend ETF	4.59%	4.94%	6.46%	6.51%	7.33%	5.78%	5.47%	5.15%	5.93%	4.52%	4.69%	5.08%
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	2.03%	2.26%	2.53%	2.66%	2.72%	2.17%	1.11%	1.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF	4.60%	4.88%	0.99%	1.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF	6.43%	7.00%	5.00%	0.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund	4.56%	4.71%	3.40%	3.02%	4.22%	5.12%	1.59%	3.90%	2.81%	3.15%	2.42%	1.74%
XTL SPDR S&P Telecom ETF	1.00%	1.05%	0.62%	0.80%	0.74%	1.25%	0.88%	0.92%	1.90%	2.08%	1.11%	1.38%
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF	1.66%	2.04%	1.94%	2.27%	2.55%	2.51%	2.60%	2.36%	2.15%	3.54%	2.27%	1.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

current with memory показал максимальную просадку в 12.63%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка current with memory составляет 5.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-12.63%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-10.12%	11 нояб. 2025 г.	8	20 нояб. 2025 г.	10	5 дек. 2025 г.	18
-6.96%	12 дек. 2025 г.	4	17 дек. 2025 г.	3	22 дек. 2025 г.	7
-4.85%	9 окт. 2025 г.	2	10 окт. 2025 г.	4	16 окт. 2025 г.	6
-4.32%	4 февр. 2026 г.	2	5 февр. 2026 г.	2	9 февр. 2026 г.	4

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 24, при этом эффективное количество активов равно 24.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	PIT	LITE	GOOY	RNWZ	SNDK	IYZ	IDV	COHR	ROKT	MU	CCNR	XTL	FPA	TER	VOLT	LRCU	EWY	FDTS	EMEQ	MEMX	EMDM	FDT	PEMX	FRDM	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.02	0.36	0.58	0.45	0.45	0.59	0.59	0.56	0.64	0.56	0.54	0.68	0.53	0.62	0.64	0.68	0.58	0.69	0.66	0.73	0.71	0.73	0.75	0.76	0.75
PIT	-0.02	1.00	0.04	-0.03	0.14	0.02	0.04	0.15	0.08	0.14	0.04	0.47	0.09	0.16	0.13	0.01	-0.05	0.06	0.15	0.06	0.06	0.10	0.19	0.02	0.03	0.11
LITE	0.36	0.04	1.00	0.28	0.19	0.49	0.50	0.22	0.75	0.29	0.46	0.29	0.53	0.29	0.46	0.44	0.48	0.29	0.25	0.29	0.32	0.29	0.30	0.34	0.33	0.65
GOOY	0.58	-0.03	0.28	1.00	0.20	0.37	0.32	0.32	0.40	0.27	0.43	0.20	0.38	0.39	0.39	0.28	0.48	0.43	0.45	0.53	0.47	0.48	0.45	0.52	0.53	0.50
RNWZ	0.45	0.14	0.19	0.20	1.00	0.24	0.40	0.59	0.36	0.43	0.33	0.56	0.44	0.41	0.40	0.55	0.42	0.41	0.60	0.46	0.52	0.55	0.60	0.52	0.56	0.50
SNDK	0.45	0.02	0.49	0.37	0.24	1.00	0.40	0.24	0.49	0.37	0.68	0.36	0.43	0.41	0.43	0.48	0.57	0.46	0.38	0.49	0.46	0.50	0.42	0.51	0.50	0.74
IYZ	0.59	0.04	0.50	0.32	0.40	0.40	1.00	0.43	0.53	0.59	0.35	0.49	0.81	0.31	0.50	0.58	0.44	0.34	0.45	0.42	0.47	0.45	0.50	0.48	0.49	0.60
IDV	0.59	0.15	0.22	0.32	0.59	0.24	0.43	1.00	0.32	0.45	0.32	0.65	0.39	0.54	0.41	0.50	0.40	0.48	0.71	0.53	0.59	0.67	0.76	0.60	0.65	0.52
COHR	0.56	0.08	0.75	0.40	0.36	0.49	0.53	0.32	1.00	0.46	0.52	0.39	0.68	0.41	0.62	0.58	0.59	0.44	0.44	0.45	0.48	0.45	0.46	0.48	0.50	0.76
ROKT	0.64	0.14	0.29	0.27	0.43	0.37	0.59	0.45	0.46	1.00	0.39	0.61	0.76	0.48	0.55	0.58	0.47	0.47	0.56	0.51	0.54	0.56	0.63	0.54	0.58	0.61
MU	0.56	0.04	0.46	0.43	0.33	0.68	0.35	0.32	0.52	0.39	1.00	0.34	0.46	0.49	0.50	0.48	0.71	0.62	0.47	0.67	0.63	0.61	0.54	0.64	0.66	0.79
CCNR	0.54	0.47	0.29	0.20	0.56	0.36	0.49	0.65	0.39	0.61	0.34	1.00	0.57	0.55	0.52	0.58	0.40	0.42	0.68	0.48	0.58	0.59	0.72	0.54	0.57	0.59
XTL	0.68	0.09	0.53	0.38	0.44	0.43	0.81	0.39	0.68	0.76	0.46	0.57	1.00	0.41	0.66	0.66	0.57	0.46	0.51	0.52	0.57	0.55	0.58	0.58	0.59	0.73
FPA	0.53	0.16	0.29	0.39	0.41	0.41	0.31	0.54	0.41	0.48	0.49	0.55	0.41	1.00	0.54	0.52	0.52	0.83	0.75	0.73	0.72	0.72	0.77	0.74	0.74	0.67
TER	0.62	0.13	0.46	0.39	0.40	0.43	0.50	0.41	0.62	0.55	0.50	0.52	0.66	0.54	1.00	0.66	0.68	0.57	0.56	0.59	0.62	0.63	0.62	0.63	0.66	0.76
VOLT	0.64	0.01	0.44	0.28	0.55	0.48	0.58	0.50	0.58	0.58	0.48	0.58	0.66	0.52	0.66	1.00	0.65	0.53	0.60	0.53	0.60	0.60	0.65	0.62	0.64	0.76
LRCU	0.68	-0.05	0.48	0.48	0.42	0.57	0.44	0.40	0.59	0.47	0.71	0.40	0.57	0.52	0.68	0.65	1.00	0.63	0.56	0.68	0.65	0.60	0.60	0.67	0.68	0.84
EWY	0.58	0.06	0.29	0.43	0.41	0.46	0.34	0.48	0.44	0.47	0.62	0.42	0.46	0.83	0.57	0.53	0.63	1.00	0.68	0.89	0.80	0.80	0.72	0.83	0.83	0.73
FDTS	0.69	0.15	0.25	0.45	0.60	0.38	0.45	0.71	0.44	0.56	0.47	0.68	0.51	0.75	0.56	0.60	0.56	0.68	1.00	0.71	0.77	0.78	0.91	0.76	0.78	0.69
EMEQ	0.66	0.06	0.29	0.53	0.46	0.49	0.42	0.53	0.45	0.51	0.67	0.48	0.52	0.73	0.59	0.53	0.68	0.89	0.71	1.00	0.84	0.87	0.75	0.87	0.89	0.76
MEMX	0.73	0.06	0.32	0.47	0.52	0.46	0.47	0.59	0.48	0.54	0.63	0.58	0.57	0.72	0.62	0.60	0.65	0.80	0.77	0.84	1.00	0.89	0.80	0.94	0.92	0.77
EMDM	0.71	0.10	0.29	0.48	0.55	0.50	0.45	0.67	0.45	0.56	0.61	0.59	0.55	0.72	0.63	0.60	0.60	0.80	0.78	0.87	0.89	1.00	0.85	0.92	0.94	0.77
FDT	0.73	0.19	0.30	0.45	0.60	0.42	0.50	0.76	0.46	0.63	0.54	0.72	0.58	0.77	0.62	0.65	0.60	0.72	0.91	0.75	0.80	0.85	1.00	0.81	0.84	0.75
PEMX	0.75	0.02	0.34	0.52	0.52	0.51	0.48	0.60	0.48	0.54	0.64	0.54	0.58	0.74	0.63	0.62	0.67	0.83	0.76	0.87	0.94	0.92	0.81	1.00	0.93	0.79
FRDM	0.76	0.03	0.33	0.53	0.56	0.50	0.49	0.65	0.50	0.58	0.66	0.57	0.59	0.74	0.66	0.64	0.68	0.83	0.78	0.89	0.92	0.94	0.84	0.93	1.00	0.81
Portfolio	0.75	0.11	0.65	0.50	0.50	0.74	0.60	0.52	0.76	0.61	0.79	0.59	0.73	0.67	0.76	0.76	0.84	0.73	0.69	0.76	0.77	0.77	0.75	0.79	0.81	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 авг. 2025 г.