Сравнение CCNR с MU
CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) is Natural Resources fund actively managed by ALPS, while MU (Micron Technology, Inc.) is a stock. Over the past year, CCNR returned 54.76% vs 843.42% for MU. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCNR и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCNR показывает доходность 21.64%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 281.36%.
CCNR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 21.64%
- 6 месяцев
- 23.54%
- 1 год
- 54.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- 10.84%
- 1 месяц
- 50.14%
- С начала года
- 281.36%
- 6 месяцев
- 358.48%
- 1 год
- 843.42%
- 3 года*
- 153.49%
- 5 лет*
- 69.18%
- 10 лет*
- 57.08%
Сравнение доходности по годам CCNR и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 21.64% | 46.48% | -7.79% |
MU Micron Technology, Inc. | 281.36% | 240.24% | -38.14% |
Correlation
The correlation between CCNR and MU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCNR vs. MU — Ранг доходности на риск
CCNR
MU
Сравнение CCNR c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCNR | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.82 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.01 | 28.14 | -21.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.58 | 106.90 | -82.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCNR и MU
Максимальная просадка CCNR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCNR и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCNR | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -98.25% | +78.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -30.28% | +22.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | 0.00% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -58.16% | +54.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 7.95% | -5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCNR и MU
Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) составляет 6.77%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 33.78%. Это указывает на то, что CCNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCNR | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 33.78% | -27.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 58.39% | -44.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 70.48% | -51.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 53.40% | -33.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 50.25% | -30.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCNR и MU
Дивидендная доходность CCNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 2.86% | 3.48% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
CCNR and MU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (33.78%) compared to CCNR (6.77%). In terms of maximum drawdown, CCNR dropped -20.06% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (12.11 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCNR и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор