PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCNR с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCNR с FRDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - CCNR is a Commodity Producers Equities fund actively managed by ALPS, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. CCNR is actively managed, while FRDM is passively managed. Over the past year, CCNR returned 69.09% vs 92.82% for FRDM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCNR charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности CCNR и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCNR показывает доходность 27.07%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 42.36%.

CCNR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.24%
С начала года
27.07%
6 месяцев
29.27%
1 год
69.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
-1.56%
1 месяц
12.02%
С начала года
42.36%
6 месяцев
50.70%
1 год
92.82%
3 года*
36.48%
5 лет*
18.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCNR и FRDM

2026 (YTD)20252024
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		27.07%46.48%-8.12%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		42.36%61.27%-10.72%

Correlation

The correlation between CCNR and FRDM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.58

The correlation between CCNR and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CCNR и FRDM

Секторы
CCNR
FRDM

Энергетика

38.0%
0.1%

Сырьевые материалы

31.6%
7.4%

Потребительский защитный сектор

8.5%
2.2%

Коммунальные услуги

8.5%
2.6%

Промышленность

7.5%
8.6%

Технологии

4.3%
41.1%

Потребительский циклический сектор

1.0%
7.8%

Финансовые услуги

0.6%
22.1%

Недвижимость

0.5%
2.5%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Здравоохранение

-

1.8%

Энергетика

CCNR
38.0%
FRDM
0.1%

Сырьевые материалы

CCNR
31.6%
FRDM
7.4%

Потребительский защитный сектор

CCNR
8.5%
FRDM
2.2%

Коммунальные услуги

CCNR
8.5%
FRDM
2.6%

Промышленность

CCNR
7.5%
FRDM
8.6%

Технологии

CCNR
4.3%
FRDM
41.1%

Потребительский циклический сектор

CCNR
1.0%
FRDM
7.8%

Финансовые услуги

CCNR
0.6%
FRDM
22.1%

Недвижимость

CCNR
0.5%
FRDM
2.5%

Коммуникационные услуги

CCNR

-

FRDM
3.9%

Здравоохранение

CCNR

-

FRDM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с CCNR:
CCNR с GUNRCCNR с ELFYCCNR с EMETCCNR с BATTCCNR с URNMCCNR с URACCNR с OEFA
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

CCNR vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCNR
Ранг доходности на риск CCNR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCNR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCNR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCNR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCNR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCNR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCNR c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCNRFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
3.80

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
4.48

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.63

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.73

5.53

+5.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.92

22.24

+12.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCNR vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCNR на текущий момент составляет 3.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 3.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCNR и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCNRFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

3.80

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.84

+0.82

Просадки

Сравнение просадок CCNR и FRDM

Максимальная просадка CCNR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCNR и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCNRFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-40.49%

+20.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-16.87%

+10.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-2.83%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-7.09%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

4.19%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CCNR и FRDM

Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) составляет 4.18%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что CCNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCNRFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

11.04%

-6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

21.73%

-8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

24.57%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

20.81%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

22.77%

-2.94%

Сравнение комиссий CCNR и FRDM

CCNR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCNR и FRDM

Дивидендная доходность CCNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности FRDM в 1.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		2.74%3.48%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.54%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Часто задаваемые вопросы

CCNR and FRDM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (11.04%) compared to CCNR (4.18%). In terms of maximum drawdown, CCNR dropped -20.06% vs FRDM's -40.49%.

On 1-year performance, FRDM leads with 92.82% vs 69.09% for CCNR. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CCNR has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FRDM has performed better with a 92.82% return vs 69.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for FRDM.

CCNR has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.54% for FRDM.

CCNR is categorized as Commodity Producers Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: ALPS and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.39% for CCNR and 0.49% for FRDM.

CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 3.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCNR и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор