Сравнение PIT с FDTS
PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) and FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck, while FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. PIT is actively managed, while FDTS is passively managed. Over the past 3 years, PIT returned 21.53%/yr vs 24.70%/yr for FDTS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PIT charges 0.55%/yr vs 0.80%/yr for FDTS.
Доходность
Сравнение доходности PIT и FDTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 32.48%, что значительно выше, чем у FDTS с доходностью 18.78%.
PIT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- 32.48%
- 6 месяцев
- 34.12%
- 1 год
- 45.92%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDTS
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 20.77%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 24.70%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 10.96%
Сравнение доходности по годам PIT и FDTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 32.48% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 18.78% | 51.17% | 2.44% | 10.96% | 0.09% |
Correlation
The correlation between PIT and FDTS is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between PIT and FDTS has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIT vs. FDTS — Ранг доходности на риск
PIT
FDTS
Сравнение PIT c FDTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIT | FDTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.42 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 3.43 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.95 | 11.78 | +4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIT и FDTS
Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и FDTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIT | FDTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -51.26% | +38.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -12.61% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.27% | -13.19% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.56% | -4.77% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -10.64% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.66% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и FDTS
Текущая волатильность для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) составляет 4.99%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что PIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIT | FDTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 8.44% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.29% | 15.54% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 18.27% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 29.42% | -11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 24.92% | -7.42% |
Сравнение комиссий PIT и FDTS
PIT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и FDTS
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности FDTS в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 2.53% | 2.94% | 3.94% | 2.90% | 3.71% | 3.01% | 2.02% | 2.30% | 1.96% | 2.08% | 1.78% | 1.73% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.73% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIT and FDTS have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDTS has higher volatility (8.44%) compared to PIT (4.99%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -12.27% vs FDTS's -51.26%.
On 3-year performance, FDTS leads with 24.70% vs 21.53% for PIT. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FDTS has performed better with a 24.70% return vs 21.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.
PIT has the higher dividend yield at 6.73%, compared with 2.53% for FDTS.
PIT is categorized as Commodities, while FDTS is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for PIT and 0.80% for FDTS.
FDTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIT и FDTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор