Сравнение CCNR с PIT
CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CCNR is a Commodity Producers Equities fund actively managed by ALPS, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past year, CCNR returned 69.09% vs 60.66% for PIT. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCNR charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности CCNR и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCNR показывает доходность 27.07%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 39.26%.
CCNR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 27.07%
- 6 месяцев
- 29.27%
- 1 год
- 69.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 39.26%
- 6 месяцев
- 40.29%
- 1 год
- 60.66%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCNR и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 27.07% | 46.48% | -8.12% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 39.26% | 21.63% | -1.83% |
Correlation
The correlation between CCNR and PIT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between CCNR and PIT has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCNR vs. PIT — Ранг доходности на риск
CCNR
PIT
Сравнение CCNR c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCNR | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.50 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.73 | 6.58 | +4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.92 | 22.21 | +12.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCNR | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92 | 2.85 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 1.04 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок CCNR и PIT
Максимальная просадка CCNR за все время составила -20.06%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCNR и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCNR | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -12.27% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -9.27% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -5.98% | +4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -3.99% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.74% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCNR и PIT
Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) составляет 4.18%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что CCNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCNR | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 6.23% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 19.07% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 21.37% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 17.48% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 17.48% | +2.35% |
Сравнение комиссий CCNR и PIT
CCNR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCNR и PIT
Дивидендная доходность CCNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности PIT в 6.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 2.74% | 3.48% | 1.27% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.40% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
CCNR and PIT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has higher volatility (6.23%) compared to CCNR (4.18%). In terms of maximum drawdown, CCNR dropped -20.06% vs PIT's -12.27%.
On 1-year performance, CCNR leads with 69.09% vs 60.66% for PIT. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CCNR has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CCNR has performed better with a 69.09% return vs 60.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.
PIT has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 2.74% for CCNR.
CCNR is categorized as Commodity Producers Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: ALPS and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for CCNR and 0.55% for PIT.
CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCNR и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор