Сравнение CCNR с MEMX
CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) and MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) are both exchange-traded funds - CCNR is a Natural Resources fund actively managed by ALPS, while MEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews. Both are actively managed. Over the past year, CCNR returned 54.76% vs 68.84% for MEMX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCNR charges 0.39%/yr vs 0.79%/yr for MEMX.
Доходность
Сравнение доходности CCNR и MEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCNR показывает доходность 21.64%, что значительно ниже, чем у MEMX с доходностью 34.10%.
CCNR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 21.64%
- 6 месяцев
- 23.54%
- 1 год
- 54.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEMX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- 34.10%
- 6 месяцев
- 43.05%
- 1 год
- 68.84%
- 3 года*
- 25.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCNR и MEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 21.64% | 46.48% | -7.79% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 34.10% | 35.88% | -6.40% |
Correlation
The correlation between CCNR and MEMX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between CCNR and MEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCNR vs. MEMX — Ранг доходности на риск
CCNR
MEMX
Сравнение CCNR c MEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCNR | MEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.53 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.01 | 4.71 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.58 | 18.06 | +6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCNR и MEMX
Максимальная просадка CCNR за все время составила -20.06%, примерно равная максимальной просадке MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCNR и MEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCNR | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -19.27% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -14.70% | +6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -0.20% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -3.50% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 3.82% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCNR и MEMX
Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) составляет 6.77%, в то время как у Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) волатильность равна 12.30%. Это указывает на то, что CCNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCNR | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 12.30% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 21.45% | -7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 23.60% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 17.81% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 17.81% | +2.31% |
Сравнение комиссий CCNR и MEMX
CCNR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MEMX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCNR и MEMX
Дивидендная доходность CCNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности MEMX в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 2.86% | 3.48% | 1.27% | 0.00% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 3.64% | 4.88% | 0.99% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
CCNR and MEMX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEMX has higher volatility (12.30%) compared to CCNR (6.77%). In terms of maximum drawdown, CCNR dropped -20.06% vs MEMX's -19.27%.
On 1-year performance, MEMX leads with 68.84% vs 54.76% for CCNR. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CCNR has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MEMX has performed better with a 68.84% return vs 54.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for MEMX.
MEMX has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.86% for CCNR.
CCNR is categorized as Natural Resources, while MEMX is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: ALPS and Matthews. Their fees differ too: 0.39% for CCNR and 0.79% for MEMX.
CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCNR и MEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор