PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNWZ с CCNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNWZ с CCNR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) and CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while CCNR is a Natural Resources fund actively managed by ALPS. Both are actively managed. Over the past year, RNWZ returned 33.81% vs 54.76% for CCNR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RNWZ charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for CCNR.

Доходность

Сравнение доходности RNWZ и CCNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNWZ показывает доходность 14.86%, что значительно ниже, чем у CCNR с доходностью 21.64%.

RNWZ

1 день
-0.46%
1 месяц
0.46%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.07%
1 год
33.81%
3 года*
10.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCNR

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.64%
С начала года
21.64%
6 месяцев
23.54%
1 год
54.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNWZ и CCNR

2026 (YTD)20252024
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		14.86%36.33%-7.52%
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		21.64%46.48%-7.79%

Correlation

The correlation between RNWZ and CCNR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.47

The correlation between RNWZ and CCNR has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RNWZ и CCNR

Секторы
RNWZ
CCNR

Коммунальные услуги

40.6%
9.7%

Финансовые услуги

6.3%
0.6%

Промышленность

5.3%
7.3%

Сырьевые материалы

4.8%
33.1%

Энергетика

3.9%
41.2%

Недвижимость

3.2%
0.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

RNWZ
40.6%
CCNR
9.7%

Финансовые услуги

RNWZ
6.3%
CCNR
0.6%

Промышленность

RNWZ
5.3%
CCNR
7.3%

Сырьевые материалы

RNWZ
4.8%
CCNR
33.1%

Энергетика

RNWZ
3.9%
CCNR
41.2%

Недвижимость

RNWZ
3.2%
CCNR
0.5%

Коммуникационные услуги

RNWZ

-

CCNR

-

Потребительский циклический сектор

RNWZ

-

CCNR
0.3%

Потребительский защитный сектор

RNWZ

-

CCNR
7.7%

Здравоохранение

RNWZ

-

CCNR

-

Технологии

RNWZ

-

CCNR
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE
Часто сравнивают с CCNR:
CCNR с GUNRCCNR с ELFYCCNR с EMETCCNR с URNMCCNR с BATTCCNR с URACCNR с OEFA

Доходность на риск

RNWZ vs. CCNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CCNR
Ранг доходности на риск CCNR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCNR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCNR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCNR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCNR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCNR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNWZ c CCNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNWZCCNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.95

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.62

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

7.01

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

24.58

-11.79

RNWZ vs. CCNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNWZ на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCNR равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNWZ и CCNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNWZ и CCNR

Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что больше максимальной просадки CCNR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и CCNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNWZCCNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-20.06%

-4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-7.85%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-5.43%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-3.59%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.23%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RNWZ и CCNR

Текущая волатильность для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) составляет 5.01%, в то время как у ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNWZCCNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

6.77%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

13.89%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

18.68%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

20.12%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

20.12%

-3.15%

Сравнение комиссий RNWZ и CCNR

RNWZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CCNR в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNWZ и CCNR

Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности CCNR в 2.86%

ПозицияTTM2025202420232022
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		2.86%3.48%1.27%0.00%0.00%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.95%2.12%2.36%3.87%0.01%

Часто задаваемые вопросы

RNWZ and CCNR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCNR has higher volatility (6.77%) compared to RNWZ (5.01%). In terms of maximum drawdown, RNWZ dropped -24.90% vs CCNR's -20.06%.

On 1-year performance, CCNR leads with 54.76% vs 33.81% for RNWZ. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CCNR has performed better with a 54.76% return vs 33.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

CCNR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.95% for RNWZ.

RNWZ is categorized as Energy Equities, while CCNR is Natural Resources. They also come from different issuers: TrueShares and ALPS. Their fees differ too: 0.75% for RNWZ and 0.39% for CCNR.

CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNWZ и CCNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор