Сравнение PIT с PEMX
PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) and PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) are both exchange-traded funds - PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck, while PEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. Over the past 3 years, PIT returned 19.41%/yr vs 33.94%/yr for PEMX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PIT charges 0.55%/yr vs 0.85%/yr for PEMX.
Доходность
Сравнение доходности PIT и PEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 30.77%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 42.45%.
PIT
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 30.77%
- 6 месяцев
- 32.74%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEMX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 12.26%
- С начала года
- 42.45%
- 6 месяцев
- 47.78%
- 1 год
- 74.75%
- 3 года*
- 33.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIT и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 30.77% | 21.63% | 6.77% | 3.75% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 42.45% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
Correlation
The correlation between PIT and PEMX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.10 |
The correlation between PIT and PEMX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIT vs. PEMX — Ранг доходности на риск
PIT
PEMX
Сравнение PIT c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIT | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.55 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 5.20 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.96 | 19.79 | -5.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIT и PEMX
Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и PEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIT | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -14.91% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -14.45% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.27% | -14.91% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | 0.00% | -11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -2.86% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.79% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и PEMX
Текущая волатильность для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) составляет 5.06%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что PIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIT | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 13.14% | -8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 21.52% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 23.92% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 19.05% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 19.05% | -1.54% |
Сравнение комиссий PIT и PEMX
PIT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и PEMX
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности PEMX в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 4.92% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.82% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
PIT and PEMX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEMX has higher volatility (13.14%) compared to PIT (5.06%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -12.27% vs PEMX's -14.91%.
On 3-year performance, PEMX leads with 33.94% vs 19.41% for PIT. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PEMX has performed better with a 33.94% return vs 19.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.
PIT has the higher dividend yield at 6.82%, compared with 4.92% for PEMX.
PIT is categorized as Commodities, while PEMX is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: VanEck and Putnam. Their fees differ too: 0.55% for PIT and 0.85% for PEMX.
PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIT и PEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор