Сравнение CCNR с PEMX
CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) and PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) are both exchange-traded funds - CCNR is a Natural Resources fund actively managed by ALPS, while PEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. Over the past year, CCNR returned 54.76% vs 74.75% for PEMX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCNR charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for PEMX.
Доходность
Сравнение доходности CCNR и PEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCNR показывает доходность 21.64%, что значительно ниже, чем у PEMX с доходностью 42.45%.
CCNR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 21.64%
- 6 месяцев
- 23.54%
- 1 год
- 54.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEMX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- 12.26%
- С начала года
- 42.45%
- 6 месяцев
- 47.78%
- 1 год
- 74.75%
- 3 года*
- 33.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCNR и PEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 21.64% | 46.48% | -7.79% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 42.45% | 34.01% | -4.66% |
Correlation
The correlation between CCNR and PEMX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between CCNR and PEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCNR vs. PEMX — Ранг доходности на риск
CCNR
PEMX
Сравнение CCNR c PEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCNR | PEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.55 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.01 | 5.20 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.58 | 19.79 | +4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCNR и PEMX
Максимальная просадка CCNR за все время составила -20.06%, что больше максимальной просадки PEMX в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCNR и PEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCNR | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -14.91% | -5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -14.45% | +6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | 0.00% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -2.86% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 3.79% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCNR и PEMX
Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) составляет 6.77%, в то время как у Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что CCNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCNR | PEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 13.14% | -6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 21.52% | -7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 23.92% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 19.05% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 19.05% | +1.07% |
Сравнение комиссий CCNR и PEMX
CCNR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PEMX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCNR и PEMX
Дивидендная доходность CCNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности PEMX в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 2.86% | 3.48% | 1.27% | 0.00% |
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 4.92% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
CCNR and PEMX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEMX has higher volatility (13.14%) compared to CCNR (6.77%). In terms of maximum drawdown, CCNR dropped -20.06% vs PEMX's -14.91%.
On 1-year performance, PEMX leads with 74.75% vs 54.76% for CCNR. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CCNR has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEMX has performed better with a 74.75% return vs 54.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.
PEMX has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 2.86% for CCNR.
CCNR is categorized as Natural Resources, while PEMX is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: ALPS and Putnam. Their fees differ too: 0.39% for CCNR and 0.85% for PEMX.
PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCNR и PEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор