PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PEMX с PIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PEMX и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEMX показывает доходность 42.45%, что значительно выше, чем у PIT с доходностью 30.77%.


PEMX

1 день
3.95%
1 месяц
12.26%
С начала года
42.45%
6 месяцев
47.78%
1 год
74.75%
3 года*
33.94%
5 лет*
10 лет*

PIT

1 день
-1.29%
1 месяц
-10.51%
С начала года
30.77%
6 месяцев
32.74%
1 год
44.04%
3 года*
19.41%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEMX и PIT


2026 (YTD)202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
42.45%34.01%17.21%15.13%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF
30.77%21.63%6.77%3.75%

Correlation

The correlation between PEMX and PIT is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.10

The correlation between PEMX and PIT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

VanEck Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

PEMX vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

PIT
Ранг доходности на риск PIT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMX c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PEMXPITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.37

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

3.78

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.79

13.96

+5.83

PEMX vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа PIT равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMX и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEMX и PIT

Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и PIT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PEMXPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-12.27%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-11.71%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.91%

-12.27%

-2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.71%

+11.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-4.03%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.16%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMX и PIT

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PEMXPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

5.06%

+8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.52%

19.35%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.92%

21.58%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

17.51%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

17.51%

+1.54%

Сравнение комиссий PEMX и PIT

PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMX и PIT

Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности PIT в 6.82%


ПозицияTTM202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
4.92%7.00%5.00%0.72%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF
6.82%8.92%3.59%6.44%

Часто задаваемые вопросы


PEMX and PIT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEMX has higher volatility (13.14%) compared to PIT (5.06%). In terms of maximum drawdown, PEMX dropped -14.91% vs PIT's -12.27%.

On 3-year performance, PEMX leads with 33.94% vs 19.41% for PIT. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PEMX has performed better with a 33.94% return vs 19.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.

PIT has the higher dividend yield at 6.82%, compared with 4.92% for PEMX.

PEMX is categorized as Emerging Markets Diversified, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Putnam and VanEck. Their fees differ too: 0.85% for PEMX and 0.55% for PIT.

PEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEMX и PIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор