PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCNR с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCNR с FDTS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) and FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - CCNR is a Commodity Producers Equities fund actively managed by ALPS, while FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. CCNR is actively managed, while FDTS is passively managed. Over the past year, CCNR returned 69.09% vs 45.54% for FDTS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCNR charges 0.39%/yr vs 0.80%/yr for FDTS.

Доходность

Сравнение доходности CCNR и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCNR показывает доходность 27.07%, что значительно выше, чем у FDTS с доходностью 17.95%.

CCNR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.24%
С начала года
27.07%
6 месяцев
29.27%
1 год
69.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDTS

1 день
1.13%
1 месяц
-3.19%
С начала года
17.95%
6 месяцев
20.91%
1 год
45.54%
3 года*
25.86%
5 лет*
10.84%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCNR и FDTS

2026 (YTD)20252024
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		27.07%46.48%-8.12%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		17.95%51.17%-2.99%

Correlation

The correlation between CCNR and FDTS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.64

The correlation between CCNR and FDTS has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CCNR и FDTS

Секторы
CCNR
FDTS

Энергетика

38.0%
4.3%

Сырьевые материалы

31.6%
11.2%

Потребительский защитный сектор

8.5%
5.0%

Коммунальные услуги

8.5%
2.7%

Промышленность

7.5%
23.0%

Технологии

4.3%
13.4%

Потребительский циклический сектор

1.0%
18.4%

Финансовые услуги

0.6%
11.7%

Недвижимость

0.5%
4.3%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Здравоохранение

-

3.0%

Энергетика

CCNR
38.0%
FDTS
4.3%

Сырьевые материалы

CCNR
31.6%
FDTS
11.2%

Потребительский защитный сектор

CCNR
8.5%
FDTS
5.0%

Коммунальные услуги

CCNR
8.5%
FDTS
2.7%

Промышленность

CCNR
7.5%
FDTS
23.0%

Технологии

CCNR
4.3%
FDTS
13.4%

Потребительский циклический сектор

CCNR
1.0%
FDTS
18.4%

Финансовые услуги

CCNR
0.6%
FDTS
11.7%

Недвижимость

CCNR
0.5%
FDTS
4.3%

Коммуникационные услуги

CCNR

-

FDTS
3.0%

Здравоохранение

CCNR

-

FDTS
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с CCNR:
CCNR с GUNRCCNR с ELFYCCNR с EMETCCNR с BATTCCNR с URNMCCNR с URACCNR с OEFA
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL

Доходность на риск

CCNR vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCNR
Ранг доходности на риск CCNR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCNR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCNR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCNR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCNR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCNR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCNR c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCNRFDTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
2.69

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
3.51

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.46

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.73

3.63

+7.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.92

13.21

+21.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCNR vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCNR на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа FDTS равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCNR и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCNRFDTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

2.69

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.37

+1.28

Просадки

Сравнение просадок CCNR и FDTS

Максимальная просадка CCNR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCNR и FDTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCNRFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-51.26%

+31.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-12.61%

+6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-5.43%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-10.65%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.46%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CCNR и FDTS

Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) составляет 4.18%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что CCNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCNRFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

6.35%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

14.12%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

17.07%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

29.29%

-9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

24.85%

-5.02%

Сравнение комиссий CCNR и FDTS

CCNR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCNR и FDTS

Дивидендная доходность CCNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности FDTS в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		2.74%3.48%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.55%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Часто задаваемые вопросы

CCNR and FDTS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTS has higher volatility (6.35%) compared to CCNR (4.18%). In terms of maximum drawdown, CCNR dropped -20.06% vs FDTS's -51.26%.

On 1-year performance, CCNR leads with 69.09% vs 45.54% for FDTS. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CCNR has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CCNR has performed better with a 69.09% return vs 45.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

CCNR has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.55% for FDTS.

CCNR is categorized as Commodity Producers Equities, while FDTS is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: ALPS and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for CCNR and 0.80% for FDTS.

CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCNR и FDTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор