Сравнение PIT с RNWZ
PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck, while RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, PIT returned 19.41%/yr vs 10.78%/yr for RNWZ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. PIT charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for RNWZ.
Доходность
Сравнение доходности PIT и RNWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 30.77%, что значительно выше, чем у RNWZ с доходностью 14.86%.
PIT
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 30.77%
- 6 месяцев
- 32.74%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RNWZ
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIT и RNWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 30.77% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 14.86% | 36.33% | -7.36% | -3.89% | -0.40% |
Correlation
The correlation between PIT and RNWZ is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIT vs. RNWZ — Ранг доходности на риск
PIT
RNWZ
Сравнение PIT c RNWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIT | RNWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 4.80 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.96 | 12.78 | +1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIT и RNWZ
Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и RNWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIT | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -24.90% | +12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -7.07% | -4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.27% | -24.74% | +12.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | -5.63% | -6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -7.17% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.65% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и RNWZ
VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) имеют волатильность 5.06% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIT | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.01% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 12.11% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 15.24% | +6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 16.97% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 16.97% | +0.54% |
Сравнение комиссий PIT и RNWZ
PIT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии RNWZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и RNWZ
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности RNWZ в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.82% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 1.95% | 2.12% | 2.36% | 3.87% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
PIT and RNWZ have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has higher volatility (5.06%) compared to RNWZ (5.01%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -12.27% vs RNWZ's -24.90%.
On 3-year performance, PIT leads with 19.41% vs 10.78% for RNWZ. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 19.41% return vs 10.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.
PIT has the higher dividend yield at 6.82%, compared with 1.95% for RNWZ.
PIT is categorized as Commodities, while RNWZ is Energy Equities. They also come from different issuers: VanEck and TrueShares. Their fees differ too: 0.55% for PIT and 0.75% for RNWZ.
RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIT и RNWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор