PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDV с CCNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDV с CCNR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IDV (iShares International Select Dividend ETF) and CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend, while CCNR is a Natural Resources fund actively managed by ALPS. IDV is passively managed, while CCNR is actively managed. Over the past year, IDV returned 35.47% vs 54.76% for CCNR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDV charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for CCNR.

Доходность

Сравнение доходности IDV и CCNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Select Dividend ETF (IDV) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDV показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у CCNR с доходностью 21.64%.

IDV

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.26%
С начала года
12.82%
6 месяцев
14.44%
1 год
35.47%
3 года*
24.42%
5 лет*
12.20%
10 лет*
10.65%

CCNR

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.64%
С начала года
21.64%
6 месяцев
23.54%
1 год
54.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDV и CCNR

2026 (YTD)20252024
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.82%52.16%-1.22%
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		21.64%46.48%-7.79%

Correlation

The correlation between IDV and CCNR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.65

The correlation between IDV and CCNR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDV и CCNR

Секторы
IDV
CCNR

Финансовые услуги

30.6%
0.6%

Энергетика

14.8%
41.2%

Коммунальные услуги

11.5%
9.7%

Коммуникационные услуги

9.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%
0.3%

Потребительский защитный сектор

7.2%
7.7%

Промышленность

6.9%
7.3%

Сырьевые материалы

6.3%
33.1%

Недвижимость

2.3%
0.5%

Технологии

0.9%
0.3%

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

IDV
30.6%
CCNR
0.6%

Энергетика

IDV
14.8%
CCNR
41.2%

Коммунальные услуги

IDV
11.5%
CCNR
9.7%

Коммуникационные услуги

IDV
9.9%
CCNR

-

Потребительский циклический сектор

IDV
9.9%
CCNR
0.3%

Потребительский защитный сектор

IDV
7.2%
CCNR
7.7%

Промышленность

IDV
6.9%
CCNR
7.3%

Сырьевые материалы

IDV
6.3%
CCNR
33.1%

Недвижимость

IDV
2.3%
CCNR
0.5%

Технологии

IDV
0.9%
CCNR
0.3%

Здравоохранение

IDV

-

CCNR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Select Dividend ETF

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY
Часто сравнивают с CCNR:
CCNR с GUNRCCNR с ELFYCCNR с EMETCCNR с URNMCCNR с BATTCCNR с URACCNR с OEFA

Доходность на риск

IDV vs. CCNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CCNR
Ранг доходности на риск CCNR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCNR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCNR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCNR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCNR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCNR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDV c CCNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDVCCNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.95

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.62

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.50

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

7.01

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

24.58

-9.10

IDV vs. CCNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDV на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCNR равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDV и CCNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDV и CCNR

Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, что больше максимальной просадки CCNR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и CCNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVCCNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.14%

-20.06%

-50.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-7.85%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-5.43%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.38%

-3.59%

-11.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.23%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IDV и CCNR

Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 4.28%, в то время как у ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVCCNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

6.77%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

13.89%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

18.68%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

20.12%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

20.12%

-2.19%

Сравнение комиссий IDV и CCNR

IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CCNR в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDV и CCNR

Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности CCNR в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		2.86%3.48%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		7.09%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

IDV and CCNR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCNR has higher volatility (6.77%) compared to IDV (4.28%). In terms of maximum drawdown, IDV dropped -70.14% vs CCNR's -20.06%.

On 1-year performance, CCNR leads with 54.76% vs 35.47% for IDV. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IDV has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CCNR has performed better with a 54.76% return vs 35.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 2.86% for CCNR.

IDV is categorized as Global Equities, while CCNR is Natural Resources. They also come from different issuers: iShares and ALPS. Their fees differ too: 0.49% for IDV and 0.39% for CCNR.

CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDV и CCNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор