PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с CCNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с CCNR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while CCNR is a Natural Resources fund actively managed by ALPS. EWY is passively managed, while CCNR is actively managed. Over the past year, EWY returned 225.50% vs 54.76% for CCNR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EWY charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for CCNR.

Доходность

Сравнение доходности EWY и CCNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 117.50%, что значительно выше, чем у CCNR с доходностью 21.64%.

EWY

1 день
7.09%
1 месяц
18.22%
С начала года
117.50%
6 месяцев
133.15%
1 год
225.50%
3 года*
50.62%
5 лет*
20.64%
10 лет*
17.58%

CCNR

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.64%
С начала года
21.64%
6 месяцев
23.54%
1 год
54.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и CCNR

2026 (YTD)20252024
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		117.50%95.33%-24.26%
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		21.64%46.48%-7.79%

Correlation

The correlation between EWY and CCNR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.48

Сравнение распределения секторов EWY и CCNR

Секторы
EWY
CCNR

Технологии

57.4%
0.3%

Промышленность

14.5%
7.3%

Финансовые услуги

9.7%
0.6%

Потребительский циклический сектор

6.3%
0.3%

Здравоохранение

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.5%
33.1%

Потребительский защитный сектор

1.8%
7.7%

Энергетика

0.7%
41.2%

Коммунальные услуги

0.4%
9.7%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

EWY
57.4%
CCNR
0.3%

Промышленность

EWY
14.5%
CCNR
7.3%

Финансовые услуги

EWY
9.7%
CCNR
0.6%

Потребительский циклический сектор

EWY
6.3%
CCNR
0.3%

Здравоохранение

EWY
3.1%
CCNR

-

Коммуникационные услуги

EWY
2.7%
CCNR

-

Сырьевые материалы

EWY
2.5%
CCNR
33.1%

Потребительский защитный сектор

EWY
1.8%
CCNR
7.7%

Энергетика

EWY
0.7%
CCNR
41.2%

Коммунальные услуги

EWY
0.4%
CCNR
9.7%

Недвижимость

EWY

-

CCNR
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH
Часто сравнивают с CCNR:
CCNR с GUNRCCNR с ELFYCCNR с EMETCCNR с URNMCCNR с BATTCCNR с URACCNR с OEFA

Доходность на риск

EWY vs. CCNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CCNR
Ранг доходности на риск CCNR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCNR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCNR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCNR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCNR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCNR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c CCNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWYCCNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.84
2.95

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
3.62

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.50

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.84

7.01

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.39

24.58

+9.81

EWY vs. CCNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 4.84, что выше коэффициента Шарпа CCNR равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и CCNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWY и CCNR

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки CCNR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и CCNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYCCNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-20.06%

-54.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-7.85%

-15.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-5.43%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-3.59%

-16.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

2.23%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и CCNR

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 26.48% по сравнению с ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYCCNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.48%

6.77%

+19.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.04%

13.89%

+29.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.01%

18.68%

+28.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.33%

20.12%

+10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.15%

20.12%

+8.03%

Сравнение комиссий EWY и CCNR

EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CCNR в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и CCNR

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности CCNR в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		2.86%3.48%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		0.96%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Часто задаваемые вопросы

EWY and CCNR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (26.48%) compared to CCNR (6.77%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs CCNR's -20.06%.

On 1-year performance, EWY leads with 225.50% vs 54.76% for CCNR. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CCNR has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EWY has performed better with a 225.50% return vs 54.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.

CCNR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.96% for EWY.

EWY is categorized as Asia Pacific Equities, while CCNR is Natural Resources. They also come from different issuers: iShares and ALPS. Their fees differ too: 0.59% for EWY and 0.39% for CCNR.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.84 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и CCNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор