Сравнение PIT с SNDK
PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) is Commodities fund actively managed by VanEck, while SNDK (Sandisk Corporation) is a stock. Over the past year, PIT returned 44.04% vs 4859.67% for SNDK. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PIT и SNDK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 30.77%, что значительно ниже, чем у SNDK с доходностью 787.97%.
PIT
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 30.77%
- 6 месяцев
- 32.74%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNDK
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- 49.75%
- С начала года
- 787.97%
- 6 месяцев
- 944.17%
- 1 год
- 4,859.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIT и SNDK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 30.77% | 15.54% |
SNDK Sandisk Corporation | 787.97% | 356.50% |
Correlation
The correlation between PIT and SNDK is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIT vs. SNDK — Ранг доходности на риск
PIT
SNDK
Сравнение PIT c SNDK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Sandisk Corporation (SNDK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIT | SNDK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -47.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.17 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 157.55 | -153.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.96 | 477.29 | -463.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIT и SNDK
Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки SNDK в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и SNDK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIT | SNDK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -47.50% | +35.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -31.34% | +19.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | 0.00% | -11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -13.70% | +9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 10.32% | -7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и SNDK
Текущая волатильность для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) составляет 5.06%, в то время как у Sandisk Corporation (SNDK) волатильность равна 26.29%. Это указывает на то, что PIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNDK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIT | SNDK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 26.29% | -21.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 72.07% | -52.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 99.78% | -78.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 97.60% | -80.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 97.60% | -80.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и SNDK
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, тогда как SNDK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.82% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
SNDK Sandisk Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIT and SNDK have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNDK has higher volatility (26.29%) compared to PIT (5.06%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -12.27% vs SNDK's -47.50%.
SNDK currently has the higher Sharpe Ratio (49.58 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIT и SNDK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор