Сравнение GOOY с PIT
GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past year, GOOY returned 84.81% vs 44.04% for PIT. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GOOY charges 0.99%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности GOOY и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность 16.01%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 30.77%.
GOOY
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 16.01%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- 84.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 30.77%
- 6 месяцев
- 32.74%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOY и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 16.01% | 53.95% | 12.58% | -3.35% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 30.77% | 21.63% | 6.77% | -5.03% |
Correlation
The correlation between GOOY and PIT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.04 |
The correlation between GOOY and PIT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOY vs. PIT — Ранг доходности на риск
GOOY
PIT
Сравнение GOOY c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOY | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.37 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 3.78 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.35 | 13.96 | +5.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOY и PIT
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOY | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -12.27% | -12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -11.71% | -4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -11.71% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -4.03% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 3.16% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и PIT
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что GOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOY | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 5.06% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.31% | 19.35% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.39% | 21.58% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.30% | 17.51% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 17.51% | +5.79% |
Сравнение комиссий GOOY и PIT
GOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и PIT
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.88%, что больше доходности PIT в 6.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 48.88% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.82% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
GOOY and PIT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOY has higher volatility (6.60%) compared to PIT (5.06%). In terms of maximum drawdown, GOOY dropped -24.40% vs PIT's -12.27%.
On 1-year performance, GOOY leads with 84.81% vs 44.04% for PIT. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 84.81% return vs 44.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.
GOOY has the higher dividend yield at 48.88%, compared with 6.82% for PIT.
GOOY is categorized as Derivative Income, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: YieldMax and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for GOOY and 0.55% for PIT.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOY и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор