PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PIT с ROKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PIT с ROKT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both exchange-traded funds - PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck, while ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index. PIT is actively managed, while ROKT is passively managed. Over the past 3 years, PIT returned 19.41%/yr vs 41.32%/yr for ROKT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PIT charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.

Доходность

Сравнение доходности PIT и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PIT показывает доходность 30.77%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 41.07%.

PIT

1 день
-1.29%
1 месяц
-10.51%
С начала года
30.77%
6 месяцев
32.74%
1 год
44.04%
3 года*
19.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROKT

1 день
-0.04%
1 месяц
2.04%
С начала года
41.07%
6 месяцев
45.45%
1 год
96.86%
3 года*
41.32%
5 лет*
23.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PIT и ROKT

2026 (YTD)2025202420232022
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		30.77%21.63%6.77%-4.54%1.67%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		41.07%50.56%27.89%14.41%-0.73%

Correlation

The correlation between PIT and ROKT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.14

The correlation between PIT and ROKT shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Commodity Strategy ETF

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Часто сравнивают с PIT:
PIT с DBCPIT с WTIC.DEPIT с ITBPIT с PDBCPIT с TLTPIT с SDCIPIT с FTIHX
Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с MOON

Доходность на риск

PIT vs. ROKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PIT c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PITROKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
3.14

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.74

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

6.38

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

25.67

-11.71

PIT vs. ROKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PIT на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа ROKT равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PIT и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PIT и ROKT

Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и ROKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PITROKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-43.16%

+30.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-15.27%

+3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.27%

-23.46%

+11.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.71%

-12.23%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-6.77%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.79%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PIT и ROKT

Текущая волатильность для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) составляет 5.06%, в то время как у SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что PIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PITROKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

15.94%

-10.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.35%

27.00%

-7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

31.03%

-9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

23.33%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

25.42%

-7.91%

Сравнение комиссий PIT и ROKT

PIT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PIT и ROKT

Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности ROKT в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		6.82%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.28%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%

Часто задаваемые вопросы

PIT and ROKT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (15.94%) compared to PIT (5.06%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -12.27% vs ROKT's -43.16%.

On 3-year performance, ROKT leads with 41.32% vs 19.41% for PIT. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ROKT has performed better with a 41.32% return vs 19.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.

PIT has the higher dividend yield at 6.82%, compared with 0.28% for ROKT.

PIT is categorized as Commodities, while ROKT is Industrials Equities. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.55% for PIT and 0.45% for ROKT.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PIT и ROKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор