Сравнение PIT с CCNR
PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) and CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck, while CCNR is a Natural Resources fund actively managed by ALPS. Both are actively managed. Over the past year, PIT returned 44.04% vs 54.76% for CCNR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PIT charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for CCNR.
Доходность
Сравнение доходности PIT и CCNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 30.77%, что значительно выше, чем у CCNR с доходностью 21.64%.
PIT
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 30.77%
- 6 месяцев
- 32.74%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCNR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 21.64%
- 6 месяцев
- 23.54%
- 1 год
- 54.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIT и CCNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 30.77% | 21.63% | -1.64% |
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 21.64% | 46.48% | -7.79% |
Correlation
The correlation between PIT and CCNR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between PIT and CCNR has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIT vs. CCNR — Ранг доходности на риск
PIT
CCNR
Сравнение PIT c CCNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIT | CCNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.50 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 7.01 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.96 | 24.58 | -10.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIT и CCNR
Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки CCNR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и CCNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIT | CCNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -20.06% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -7.85% | -3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | -5.43% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -3.59% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.23% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и CCNR
Текущая волатильность для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) составляет 5.06%, в то время как у ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что PIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIT | CCNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 6.77% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 13.89% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 18.68% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 20.12% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 20.12% | -2.61% |
Сравнение комиссий PIT и CCNR
PIT берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CCNR в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и CCNR
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности CCNR в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 2.86% | 3.48% | 1.27% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.82% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
PIT and CCNR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCNR has higher volatility (6.77%) compared to PIT (5.06%). In terms of maximum drawdown, PIT dropped -12.27% vs CCNR's -20.06%.
On 1-year performance, CCNR leads with 54.76% vs 44.04% for PIT. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CCNR has performed better with a 54.76% return vs 44.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.
PIT has the higher dividend yield at 6.82%, compared with 2.86% for CCNR.
PIT is categorized as Commodities, while CCNR is Natural Resources. They also come from different issuers: VanEck and ALPS. Their fees differ too: 0.55% for PIT and 0.39% for CCNR.
CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PIT и CCNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор