Сравнение FDTS с PIT
FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. FDTS is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, FDTS returned 24.70%/yr vs 21.53%/yr for PIT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FDTS charges 0.80%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности FDTS и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDTS показывает доходность 18.78%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 32.48%.
FDTS
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 20.77%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 24.70%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 10.96%
PIT
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- 32.48%
- 6 месяцев
- 34.12%
- 1 год
- 45.92%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDTS и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 18.78% | 51.17% | 2.44% | 10.96% | 0.09% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 32.48% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
Correlation
The correlation between FDTS and PIT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between FDTS and PIT has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDTS vs. PIT — Ранг доходности на риск
FDTS
PIT
Сравнение FDTS c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDTS | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 4.66 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 15.95 | -4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDTS и PIT
Максимальная просадка FDTS за все время составила -51.26%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDTS и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDTS | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.26% | -12.27% | -38.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -10.56% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.19% | -12.27% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -10.56% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -4.02% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.08% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDTS и PIT
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что FDTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDTS | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 4.99% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 19.29% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 21.58% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 17.50% | +11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.92% | 17.50% | +7.42% |
Сравнение комиссий FDTS и PIT
FDTS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDTS и PIT
Дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности PIT в 6.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 2.53% | 2.94% | 3.94% | 2.90% | 3.71% | 3.01% | 2.02% | 2.30% | 1.96% | 2.08% | 1.78% | 1.73% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.73% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDTS and PIT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDTS has higher volatility (8.44%) compared to PIT (4.99%). In terms of maximum drawdown, FDTS dropped -51.26% vs PIT's -12.27%.
On 3-year performance, FDTS leads with 24.70% vs 21.53% for PIT. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FDTS has performed better with a 24.70% return vs 21.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.
PIT has the higher dividend yield at 6.73%, compared with 2.53% for FDTS.
FDTS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.80% for FDTS and 0.55% for PIT.
FDTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDTS и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор