Сравнение FDT с PIT
FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FDT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. FDT is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, FDT returned 28.59%/yr vs 19.41%/yr for PIT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FDT charges 0.80%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности FDT и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDT показывает доходность 26.48%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 30.77%.
FDT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 26.48%
- 6 месяцев
- 26.98%
- 1 год
- 53.96%
- 3 года*
- 28.59%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 11.35%
PIT
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 30.77%
- 6 месяцев
- 32.74%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDT и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 26.48% | 52.21% | 6.97% | 15.03% | -0.55% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 30.77% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
Correlation
The correlation between FDT and PIT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between FDT and PIT has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDT vs. PIT — Ранг доходности на риск
FDT
PIT
Сравнение FDT c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDT | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.37 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 3.78 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.31 | 13.96 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDT и PIT
Максимальная просадка FDT за все время составила -46.10%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDT и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDT | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -12.27% | -33.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -11.71% | -1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.29% | -12.27% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -11.71% | +10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -4.03% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.16% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDT и PIT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что FDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDT | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 5.06% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 19.35% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 21.58% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 17.51% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 17.51% | +1.12% |
Сравнение комиссий FDT и PIT
FDT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDT и PIT
Дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности PIT в 6.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDT First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 2.82% | 3.27% | 3.89% | 4.36% | 2.29% | 3.80% | 2.42% | 2.78% | 2.13% | 1.57% | 1.76% | 1.83% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.82% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDT and PIT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDT has higher volatility (9.32%) compared to PIT (5.06%). In terms of maximum drawdown, FDT dropped -46.10% vs PIT's -12.27%.
On 3-year performance, FDT leads with 28.59% vs 19.41% for PIT. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FDT has performed better with a 28.59% return vs 19.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.
PIT has the higher dividend yield at 6.82%, compared with 2.82% for FDT.
FDT is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.80% for FDT and 0.55% for PIT.
FDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDT и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор