Сравнение MEMX с CCNR
MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) and CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - MEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while CCNR is a Natural Resources fund actively managed by ALPS. Both are actively managed. Over the past year, MEMX returned 68.84% vs 54.76% for CCNR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MEMX charges 0.79%/yr vs 0.39%/yr for CCNR.
Доходность
Сравнение доходности MEMX и CCNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMX показывает доходность 34.10%, что значительно выше, чем у CCNR с доходностью 21.64%.
MEMX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- 34.10%
- 6 месяцев
- 43.05%
- 1 год
- 68.84%
- 3 года*
- 25.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCNR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 21.64%
- 6 месяцев
- 23.54%
- 1 год
- 54.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEMX и CCNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 34.10% | 35.88% | -6.40% |
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 21.64% | 46.48% | -7.79% |
Correlation
The correlation between MEMX and CCNR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between MEMX and CCNR has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMX vs. CCNR — Ранг доходности на риск
MEMX
CCNR
Сравнение MEMX c CCNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMX | CCNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.50 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 7.01 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.06 | 24.58 | -6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMX и CCNR
Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, примерно равная максимальной просадке CCNR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и CCNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMX | CCNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -20.06% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -7.85% | -6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -5.43% | +5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -3.59% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.23% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMX и CCNR
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеет более высокую волатильность в 12.30% по сравнению с ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что MEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMX | CCNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.30% | 6.77% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.45% | 13.89% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 18.68% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 20.12% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 20.12% | -2.31% |
Сравнение комиссий MEMX и CCNR
MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CCNR в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMX и CCNR
Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности CCNR в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 2.86% | 3.48% | 1.27% | 0.00% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 3.64% | 4.88% | 0.99% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
MEMX and CCNR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEMX has higher volatility (12.30%) compared to CCNR (6.77%). In terms of maximum drawdown, MEMX dropped -19.27% vs CCNR's -20.06%.
On 1-year performance, MEMX leads with 68.84% vs 54.76% for CCNR. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CCNR has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MEMX has performed better with a 68.84% return vs 54.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for MEMX.
MEMX has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 2.86% for CCNR.
MEMX is categorized as Emerging Markets Diversified, while CCNR is Natural Resources. They also come from different issuers: Matthews and ALPS. Their fees differ too: 0.79% for MEMX and 0.39% for CCNR.
CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEMX и CCNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор