Сравнение CCNR с GOOY
CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CCNR is a Natural Resources fund actively managed by ALPS, while GOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CCNR returned 54.76% vs 84.81% for GOOY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CCNR charges 0.39%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности CCNR и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCNR показывает доходность 21.64%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью 16.01%.
CCNR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 21.64%
- 6 месяцев
- 23.54%
- 1 год
- 54.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 16.01%
- 6 месяцев
- 17.06%
- 1 год
- 84.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCNR и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 21.64% | 46.48% | -7.79% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 16.01% | 53.95% | -4.62% |
Correlation
The correlation between CCNR and GOOY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCNR vs. GOOY — Ранг доходности на риск
CCNR
GOOY
Сравнение CCNR c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCNR | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.62 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.01 | 5.28 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.58 | 19.35 | +5.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCNR и GOOY
Максимальная просадка CCNR за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCNR и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCNR | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -24.40% | +4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -16.15% | +8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -6.68% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -6.27% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 4.40% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCNR и GOOY
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеют волатильность 6.77% и 6.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCNR | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 6.60% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 17.31% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 23.39% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 23.30% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 23.30% | -3.18% |
Сравнение комиссий CCNR и GOOY
CCNR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCNR и GOOY
Дивидендная доходность CCNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности GOOY в 48.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 2.86% | 3.48% | 1.27% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 48.88% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Часто задаваемые вопросы
CCNR and GOOY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCNR has higher volatility (6.77%) compared to GOOY (6.60%). In terms of maximum drawdown, CCNR dropped -20.06% vs GOOY's -24.40%.
On 1-year performance, GOOY leads with 84.81% vs 54.76% for CCNR. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GOOY has been the lower-risk option at 6.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 84.81% return vs 54.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.
GOOY has the higher dividend yield at 48.88%, compared with 2.86% for CCNR.
CCNR is categorized as Natural Resources, while GOOY is Derivative Income. They also come from different issuers: ALPS and YieldMax. Their fees differ too: 0.39% for CCNR and 0.99% for GOOY.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCNR и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор