Сравнение MU с CCNR
MU (Micron Technology, Inc.) is a stock, while CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) is Natural Resources fund actively managed by ALPS. Over the past year, MU returned 843.42% vs 54.76% for CCNR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и CCNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 281.36%, что значительно выше, чем у CCNR с доходностью 21.64%.
MU
- 1 день
- 10.84%
- 1 месяц
- 50.14%
- С начала года
- 281.36%
- 6 месяцев
- 358.48%
- 1 год
- 843.42%
- 3 года*
- 153.49%
- 5 лет*
- 69.18%
- 10 лет*
- 57.08%
CCNR
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 21.64%
- 6 месяцев
- 23.54%
- 1 год
- 54.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и CCNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 281.36% | 240.24% | -38.14% |
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 21.64% | 46.48% | -7.79% |
Correlation
The correlation between MU and CCNR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. CCNR — Ранг доходности на риск
MU
CCNR
Сравнение MU c CCNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | CCNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.50 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.14 | 7.01 | +21.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 106.90 | 24.58 | +82.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и CCNR
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки CCNR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и CCNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | CCNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -20.06% | -78.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -7.85% | -22.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.43% | +5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -3.59% | -54.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 2.23% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и CCNR
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 33.78% по сравнению с ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | CCNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.78% | 6.77% | +27.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.39% | 13.89% | +44.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.48% | 18.68% | +51.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.40% | 20.12% | +33.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.25% | 20.12% | +30.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и CCNR
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности CCNR в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 2.86% | 3.48% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
MU and CCNR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (33.78%) compared to CCNR (6.77%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs CCNR's -20.06%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (12.11 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и CCNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор