PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCNR с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCNR с EMEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) and EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - CCNR is a Commodity Producers Equities fund actively managed by ALPS, while EMEQ is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. Both are actively managed. Over the past year, CCNR returned 69.09% vs 154.82% for EMEQ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCNR charges 0.39%/yr vs 0.86%/yr for EMEQ.

Доходность

Сравнение доходности CCNR и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCNR показывает доходность 27.07%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 74.89%.

CCNR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.24%
С начала года
27.07%
6 месяцев
29.27%
1 год
69.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMEQ

1 день
-1.80%
1 месяц
16.61%
С начала года
74.89%
6 месяцев
86.91%
1 год
154.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCNR и EMEQ

2026 (YTD)20252024
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		27.07%46.48%-3.11%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		74.89%69.78%-1.16%

Correlation

The correlation between CCNR and EMEQ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.52

The correlation between CCNR and EMEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CCNR и EMEQ

Секторы
CCNR
EMEQ

Энергетика

38.0%
7.0%

Сырьевые материалы

31.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

8.5%
2.9%

Коммунальные услуги

8.5%

-

Промышленность

7.5%
5.8%

Технологии

4.3%
56.6%

Потребительский циклический сектор

1.0%
8.2%

Финансовые услуги

0.6%
11.1%

Недвижимость

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

5.7%

Здравоохранение

-

1.0%

Энергетика

CCNR
38.0%
EMEQ
7.0%

Сырьевые материалы

CCNR
31.6%
EMEQ
1.8%

Потребительский защитный сектор

CCNR
8.5%
EMEQ
2.9%

Коммунальные услуги

CCNR
8.5%
EMEQ

-

Промышленность

CCNR
7.5%
EMEQ
5.8%

Технологии

CCNR
4.3%
EMEQ
56.6%

Потребительский циклический сектор

CCNR
1.0%
EMEQ
8.2%

Финансовые услуги

CCNR
0.6%
EMEQ
11.1%

Недвижимость

CCNR
0.5%
EMEQ

-

Коммуникационные услуги

CCNR

-

EMEQ
5.7%

Здравоохранение

CCNR

-

EMEQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с CCNR:
CCNR с GUNRCCNR с ELFYCCNR с EMETCCNR с URNMCCNR с BATTCCNR с URACCNR с OEFA
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EEMEMEQ с EMDMEMEQ с IEMGEMEQ с EWYEMEQ с EMXC

Доходность на риск

CCNR vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCNR
Ранг доходности на риск CCNR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCNR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCNR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCNR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCNR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCNR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCNR c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCNREMEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
4.85

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.75
5.00

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.71

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.73

8.70

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.92

34.77

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCNR vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCNR на текущий момент составляет 3.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMEQ равному 4.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCNR и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCNREMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

4.85

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

2.87

-1.22

Просадки

Сравнение просадок CCNR и EMEQ

Максимальная просадка CCNR за все время составила -20.06%, примерно равная максимальной просадке EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCNR и EMEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCNREMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.06%

-19.99%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-17.91%

+11.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-3.05%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-3.97%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

4.47%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CCNR и EMEQ

Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) составляет 4.18%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что CCNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCNREMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

15.07%

-10.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

28.60%

-15.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

32.17%

-14.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

29.97%

-10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

29.97%

-10.14%

Сравнение комиссий CCNR и EMEQ

CCNR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCNR и EMEQ

Дивидендная доходность CCNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности EMEQ в 1.58%

ПозицияTTM20252024
CCNR
ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF		2.74%3.48%1.27%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.58%2.76%0.84%

Часто задаваемые вопросы

CCNR and EMEQ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMEQ has higher volatility (15.07%) compared to CCNR (4.18%). In terms of maximum drawdown, CCNR dropped -20.06% vs EMEQ's -19.99%.

On 1-year performance, EMEQ leads with 154.82% vs 69.09% for CCNR. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CCNR has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMEQ has performed better with a 154.82% return vs 69.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

CCNR has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.58% for EMEQ.

CCNR is categorized as Commodity Producers Equities, while EMEQ is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: ALPS and Nomura. Their fees differ too: 0.39% for CCNR and 0.86% for EMEQ.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.85 vs 3.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCNR и EMEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор