Сравнение FRDM с PIT
FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. FRDM is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, FRDM returned 35.40%/yr vs 19.41%/yr for PIT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности FRDM и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRDM показывает доходность 45.01%, что значительно выше, чем у PIT с доходностью 30.77%.
FRDM
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 12.83%
- С начала года
- 45.01%
- 6 месяцев
- 51.40%
- 1 год
- 93.84%
- 3 года*
- 35.40%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 30.77%
- 6 месяцев
- 32.74%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FRDM и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 45.01% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -1.07% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 30.77% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
Correlation
The correlation between FRDM and PIT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.18 |
The correlation between FRDM and PIT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRDM vs. PIT — Ранг доходности на риск
FRDM
PIT
Сравнение FRDM c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRDM | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.37 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.59 | 3.78 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.57 | 13.96 | +7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRDM и PIT
Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRDM | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -12.27% | -28.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.87% | -11.71% | -5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | -12.27% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -11.71% | +10.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -4.03% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 3.16% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRDM и PIT
Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRDM | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.62% | 5.06% | +9.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | 19.35% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.04% | 21.58% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 17.51% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 17.51% | +5.61% |
Сравнение комиссий FRDM и PIT
FRDM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRDM и PIT
Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности PIT в 6.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.51% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.82% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FRDM and PIT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRDM has higher volatility (14.62%) compared to PIT (5.06%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs PIT's -12.27%.
On 3-year performance, FRDM leads with 35.40% vs 19.41% for PIT. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FRDM has performed better with a 35.40% return vs 19.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.
PIT has the higher dividend yield at 6.82%, compared with 1.51% for FRDM.
FRDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Freedom Funds and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.55% for PIT.
FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRDM и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор