Сравнение MEMX с PIT
MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. Both are actively managed. Over the past 3 years, MEMX returned 25.86%/yr vs 19.41%/yr for PIT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. MEMX charges 0.79%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности MEMX и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MEMX показывает доходность 34.10%, что значительно выше, чем у PIT с доходностью 30.77%.
MEMX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 8.49%
- С начала года
- 34.10%
- 6 месяцев
- 43.05%
- 1 год
- 68.84%
- 3 года*
- 25.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 30.77%
- 6 месяцев
- 32.74%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MEMX и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 34.10% | 35.88% | 5.50% | 11.33% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 30.77% | 21.63% | 6.77% | -0.37% |
Correlation
The correlation between MEMX and PIT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2023 г. | 0.19 |
The correlation between MEMX and PIT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MEMX vs. PIT — Ранг доходности на риск
MEMX
PIT
Сравнение MEMX c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MEMX | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.37 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | 3.78 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.06 | 13.96 | +4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MEMX и PIT
Максимальная просадка MEMX за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEMX и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MEMX | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -12.27% | -7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -11.71% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.27% | -12.27% | -7.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -11.71% | +11.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -4.03% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.16% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MEMX и PIT
Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX) имеет более высокую волатильность в 12.30% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что MEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MEMX | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.30% | 5.06% | +7.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.45% | 19.35% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 21.58% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 17.51% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 17.51% | +0.30% |
Сравнение комиссий MEMX и PIT
MEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEMX и PIT
Дивидендная доходность MEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности PIT в 6.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 3.64% | 4.88% | 0.99% | 1.13% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.82% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
MEMX and PIT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEMX has higher volatility (12.30%) compared to PIT (5.06%). In terms of maximum drawdown, MEMX dropped -19.27% vs PIT's -12.27%.
On 3-year performance, MEMX leads with 25.86% vs 19.41% for PIT. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MEMX has performed better with a 25.86% return vs 19.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.79% for MEMX.
PIT has the higher dividend yield at 6.82%, compared with 3.64% for MEMX.
MEMX is categorized as Emerging Markets Diversified, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Matthews and VanEck. Their fees differ too: 0.79% for MEMX and 0.55% for PIT.
MEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MEMX и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор