01.14.2026

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
GDX VanEck Gold Miners ETF	Gold, Precious Metals	33.82%
QQQ Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	26.49%
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	Building & Construction	13.79%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	12.81%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	Japan Equities	12%
URA Global X Uranium ETF	Commodity Producers Equities	1.09%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	0%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	0%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	0%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	0%
FXI iShares China Large-Cap ETF	China Equities	0%
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	0%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	0%
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	Latin America Equities	0%
EWY iShares MSCI South Korea ETF	Asia Pacific Equities	0%
INDA iShares MSCI India ETF	Asia Pacific Equities	0%
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF	Gold, Precious Metals, Materials	0%
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares	Leveraged Equities	0%
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	Materials	0%
COPX Global X Copper Miners ETF	Materials	0%
IWM iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	0%
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF	Silver, Commodity Producers Equities, Precious Metals	0%
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF	Materials	0%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	Alternative Energy Equities	0%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 01.14.2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.17%	8.56%	8.85%	22.93%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 01.14.2026	1.06%	-4.38%	6.02%	5.62%	36.77%	28.27%	—	—
Активы портфеля:
COPX Global X Copper Miners ETF	3.38%	-6.46%	19.75%	29.13%	103.76%	33.96%	19.28%	21.86%
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.56%	1.00%	24.07%	26.94%	45.22%	21.60%	6.56%	9.91%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	0.28%	1.15%	9.36%	10.80%	20.34%	16.14%	8.36%	9.84%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	0.57%	-0.41%	14.83%	14.50%	30.65%	16.57%	8.56%	9.55%
EWY iShares MSCI South Korea ETF	-0.75%	4.68%	103.10%	117.85%	198.25%	46.46%	18.80%	16.84%
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	0.83%	-4.57%	10.48%	9.03%	31.47%	9.47%	4.96%	8.29%
FXI iShares China Large-Cap ETF	1.09%	-7.76%	-7.83%	-8.72%	-2.91%	10.41%	-3.08%	3.13%
GDX VanEck Gold Miners ETF	2.97%	-16.83%	-6.69%	-5.89%	50.59%	38.96%	17.51%	13.29%
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF	3.15%	-19.14%	-8.37%	-6.68%	51.06%	44.17%	16.23%	12.00%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	0.00%	0.55%	1.65%	2.21%	6.49%	8.52%	3.75%	5.04%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 01.14.2026 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.71%	9.01%	-13.16%	5.83%	4.07%	-3.81%							6.02%
2025	6.77%	-1.28%	2.89%	2.64%	4.76%	4.46%	1.08%	10.73%	9.48%	-0.59%	4.75%	0.38%	56.03%
2024	-2.40%	1.94%	8.19%	-2.13%	5.32%	-0.03%	6.82%	1.33%	2.84%	-1.49%	0.99%	-5.66%	15.87%
2023	10.72%	-6.24%	9.78%	2.74%	-0.98%	4.97%	3.79%	-3.59%	-5.96%	-0.59%	11.34%	5.07%	33.18%
2022					-4.00%	-10.87%	6.43%	-6.52%	-6.13%	3.55%	11.56%	-3.18%	-10.63%

Метрики бенчмарка

01.14.2026 has an annualized alpha of 7.38%, beta of 0.99, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2022.

This portfolio captured 123.57% of S&P 500 Index gains but only 96.67% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 7.38% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.99 and R2 of 0.61, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 7.38%

Бета: 0.99

R²: 0.61

Участие в росте: 123.57%

Участие в снижении: 96.67%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 01.14.2026 составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

NAIL

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

FXI

iShares China Large-Cap ETF

EEM

iShares MSCI Emerging Markets ETF

INDA

iShares MSCI India ETF

URA

Global X Uranium ETF

SILJ

Amplify Junior Silver Miners ETF

COPX

Global X Copper Miners ETF

EWZ

iShares MSCI Brazil ETF

EWY

iShares MSCI South Korea ETF

GDXJ

VanEck Junior Gold Miners ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

01.14.2026 имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 01.14.2026 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.60	1.86	-0.27
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.07	2.53	-0.46
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.28	1.34	-0.05
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.09	2.53	-0.45
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	6.96	11.37	-4.41

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
COPX Global X Copper Miners ETF	76	2.39	2.70	1.36	3.75	11.60
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	75	2.10	2.73	1.40	3.36	12.38
EFA iShares MSCI EAFE ETF	42	1.31	1.91	1.24	1.79	6.67
EWJ iShares MSCI Japan ETF	51	1.52	2.21	1.28	2.27	7.62
EWY iShares MSCI South Korea ETF	95	4.29	4.08	1.59	8.65	30.24
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	38	1.25	1.76	1.22	1.64	5.17
FXI iShares China Large-Cap ETF	8	-0.15	-0.07	0.99	-0.18	-0.38
GDX VanEck Gold Miners ETF	33	1.09	1.51	1.21	1.40	3.87
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF	31	1.00	1.45	1.20	1.30	3.55
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	64	1.68	2.54	1.32	2.79	12.25

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 01.14.2026 на 13 июн. 2026 г. составляет 1.60 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 01.14.2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.18%	1.33%	1.08%	1.27%	1.26%	1.20%	0.73%	0.98%	0.97%	0.92%	1.00%	1.03%
Активы портфеля:
COPX Global X Copper Miners ETF	2.24%	2.68%	1.80%	2.39%	3.14%	1.48%	1.30%	1.37%	2.59%	1.57%	0.60%	1.20%
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	1.79%	2.22%	2.43%	2.63%	2.50%	1.99%	1.45%	2.76%	2.24%	1.89%	1.89%	2.49%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	3.09%	3.38%	3.24%	2.98%	2.69%	3.33%	2.13%	3.10%	3.39%	2.57%	3.07%	2.76%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	3.94%	4.52%	2.34%	2.03%	1.23%	2.08%	1.04%	2.03%	1.71%	1.25%	1.95%	1.27%
EWY iShares MSCI South Korea ETF	1.03%	2.10%	2.55%	2.52%	1.23%	2.16%	0.73%	2.10%	1.34%	2.90%	1.21%	2.42%
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	4.70%	5.19%	8.91%	5.66%	12.59%	9.87%	1.71%	2.54%	2.89%	1.71%	1.81%	4.08%
FXI iShares China Large-Cap ETF	2.62%	2.42%	1.76%	3.17%	2.61%	1.60%	2.19%	2.74%	2.69%	2.31%	2.69%	2.90%
GDX VanEck Gold Miners ETF	0.79%	0.74%	1.19%	1.61%	1.66%	1.67%	0.53%	0.67%	0.50%	0.76%	0.26%	0.85%
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF	2.54%	2.33%	2.61%	0.72%	0.51%	1.78%	1.58%	0.39%	0.45%	0.03%	4.78%	0.72%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	5.90%	5.71%	6.01%	5.74%	5.30%	4.02%	4.88%	4.99%	5.54%	5.12%	5.27%	5.90%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

01.14.2026 показал максимальную просадку в 24.47%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 117 торговых сессий.

Текущая просадка 01.14.2026 составляет 8.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-24.47%окт. 2022 г.	5mo 12d	5mo 22d	11mo 4dмай 2022 г. - апр. 2023 г.
Коррекция 2026 года2026	-17.70%март 2026 г.	18d	—	3mo 13dмарт 2026 г. - сейчас
Коррекция 2023 года2023	-12.69%окт. 2023 г.	2mo 16d	1mo 29d	4mo 15dиюль 2023 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-12.37%апр. 2025 г.	1mo 23d	16d	2mo 9dфевр. 2025 г. - апр. 2025 г.
Коррекция 2024 года2024	-10.38%авг. 2024 г.	21d	16d	1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 24, при этом эффективное количество активов равно 4.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.27	1.32	1.29

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.29, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 01.14.2026 с S&P 500 Index

Корреляция 01.14.2026 с S&P 500 Index составляет 0.67 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.67
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.69
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.	0.73

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPY: 1.00, а самая низкая у GDX: 0.32.

0.32

0.33

0.36

0.37

0.41

0.41

0.50

0.53

0.54

0.58

0.60

0.61

0.61

0.61

0.64

0.67

0.68

0.70

0.72

0.76

0.82

0.92

0.94

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 01.14.2026. Самая высокая корреляция с портфелем у GDX: 0.82, а самая низкая у LQD: 0.44.

0.44

0.45

0.46

0.49

0.55

0.59

0.59

0.60

0.61

0.63

0.65

0.67

0.68

0.69

0.69

0.71

0.72

0.73

0.74

0.74

0.78

0.81

0.82

0.82

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LQD	EWZ	FXI	INDA	GDX	GDXJ	URA	SILJ	ITB	NAIL	SCHD	EWY	ICLN	EWJ	COPX	JEPQ	HYG	QQQ	XME	XLB	EEM	IWM	SPY	EFA
LQD	1.00	0.26	0.17	0.23	0.32	0.32	0.18	0.29	0.47	0.47	0.31	0.28	0.35	0.36	0.25	0.30	0.68	0.32	0.24	0.34	0.30	0.37	0.36	0.44
EWZ	0.26	1.00	0.35	0.34	0.34	0.36	0.38	0.38	0.31	0.31	0.39	0.43	0.48	0.43	0.50	0.35	0.41	0.35	0.45	0.46	0.55	0.45	0.42	0.52
FXI	0.17	0.35	1.00	0.30	0.35	0.35	0.38	0.37	0.29	0.29	0.34	0.49	0.45	0.39	0.57	0.39	0.36	0.40	0.44	0.43	0.79	0.41	0.41	0.53
INDA	0.23	0.34	0.30	1.00	0.31	0.32	0.35	0.31	0.34	0.34	0.40	0.43	0.42	0.50	0.40	0.44	0.44	0.46	0.37	0.42	0.56	0.47	0.51	0.55
GDX	0.32	0.34	0.35	0.31	1.00	0.98	0.47	0.92	0.24	0.25	0.26	0.43	0.40	0.40	0.64	0.26	0.36	0.28	0.58	0.47	0.49	0.34	0.32	0.50
GDXJ	0.32	0.36	0.35	0.32	0.98	1.00	0.50	0.95	0.24	0.24	0.26	0.44	0.41	0.41	0.66	0.28	0.37	0.29	0.60	0.47	0.51	0.36	0.33	0.51
URA	0.18	0.38	0.38	0.35	0.47	0.50	1.00	0.53	0.29	0.29	0.33	0.49	0.50	0.49	0.58	0.52	0.43	0.52	0.67	0.47	0.56	0.55	0.54	0.54
SILJ	0.29	0.38	0.37	0.31	0.92	0.95	0.53	1.00	0.26	0.26	0.28	0.46	0.43	0.41	0.70	0.32	0.38	0.33	0.66	0.50	0.53	0.41	0.37	0.52
ITB	0.47	0.31	0.29	0.34	0.24	0.24	0.29	0.26	1.00	1.00	0.65	0.37	0.45	0.50	0.38	0.49	0.61	0.50	0.47	0.68	0.44	0.70	0.60	0.60
NAIL	0.47	0.31	0.29	0.34	0.25	0.24	0.29	0.26	1.00	1.00	0.65	0.37	0.45	0.50	0.38	0.49	0.61	0.50	0.47	0.68	0.44	0.70	0.61	0.60
SCHD	0.31	0.39	0.34	0.40	0.26	0.26	0.33	0.28	0.65	0.65	1.00	0.39	0.49	0.50	0.44	0.49	0.58	0.49	0.55	0.77	0.47	0.74	0.68	0.63
EWY	0.28	0.43	0.49	0.43	0.43	0.44	0.49	0.46	0.37	0.37	0.39	1.00	0.51	0.56	0.58	0.58	0.51	0.61	0.52	0.49	0.80	0.54	0.60	0.64
ICLN	0.35	0.48	0.45	0.42	0.40	0.41	0.50	0.43	0.45	0.45	0.49	0.51	1.00	0.51	0.55	0.52	0.55	0.54	0.59	0.57	0.63	0.65	0.58	0.63
EWJ	0.36	0.43	0.39	0.50	0.40	0.41	0.49	0.41	0.50	0.50	0.50	0.56	0.51	1.00	0.56	0.60	0.58	0.60	0.53	0.56	0.62	0.62	0.65	0.82
COPX	0.25	0.50	0.57	0.40	0.64	0.66	0.58	0.70	0.38	0.38	0.44	0.58	0.55	0.56	1.00	0.48	0.46	0.48	0.75	0.65	0.73	0.55	0.53	0.69
JEPQ	0.30	0.35	0.39	0.44	0.26	0.28	0.52	0.32	0.49	0.49	0.49	0.58	0.52	0.60	0.48	1.00	0.63	0.97	0.53	0.56	0.64	0.70	0.92	0.67
HYG	0.68	0.41	0.36	0.44	0.36	0.37	0.43	0.38	0.61	0.61	0.58	0.51	0.55	0.58	0.46	0.63	1.00	0.65	0.50	0.59	0.57	0.71	0.72	0.71
QQQ	0.32	0.35	0.40	0.46	0.28	0.29	0.52	0.33	0.50	0.50	0.49	0.61	0.54	0.60	0.48	0.97	0.65	1.00	0.54	0.56	0.66	0.72	0.94	0.67
XME	0.24	0.45	0.44	0.37	0.58	0.60	0.67	0.66	0.47	0.47	0.55	0.52	0.59	0.53	0.75	0.53	0.50	0.54	1.00	0.74	0.62	0.73	0.61	0.64
XLB	0.34	0.46	0.43	0.42	0.47	0.47	0.47	0.50	0.68	0.68	0.77	0.49	0.57	0.56	0.65	0.56	0.59	0.56	0.74	1.00	0.60	0.77	0.71	0.72
EEM	0.30	0.55	0.79	0.56	0.49	0.51	0.56	0.53	0.44	0.44	0.47	0.80	0.63	0.62	0.73	0.64	0.57	0.66	0.62	0.60	1.00	0.63	0.67	0.77
IWM	0.37	0.45	0.41	0.47	0.34	0.36	0.55	0.41	0.70	0.70	0.74	0.54	0.65	0.62	0.55	0.70	0.71	0.72	0.73	0.77	0.63	1.00	0.82	0.73
SPY	0.36	0.42	0.41	0.51	0.32	0.33	0.54	0.37	0.60	0.61	0.68	0.60	0.58	0.65	0.53	0.92	0.72	0.94	0.61	0.71	0.67	0.82	1.00	0.76
EFA	0.44	0.52	0.53	0.55	0.50	0.51	0.54	0.52	0.60	0.60	0.63	0.64	0.63	0.82	0.69	0.67	0.71	0.67	0.64	0.72	0.77	0.73	0.76	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 мая 2022 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 01.14.2026

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 01.14.2026 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации