01.14.2026

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
COPX Global X Copper Miners ETF	Materials	0%
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	0%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	0%
EWJ iShares MSCI Japan ETF	Japan Equities	12%
EWY iShares MSCI South Korea ETF	Asia Pacific Equities	0%
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	Latin America Equities	0%
FXI iShares China Large-Cap ETF	China Equities	0%
GDX VanEck Gold Miners ETF	Gold, Precious Metals	33.82%
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF	Materials	0%
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF	High Yield Bonds	0%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	Alternative Energy Equities	0%
INDA iShares MSCI India ETF	Asia Pacific Equities	0%
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	Building & Construction	13.79%
IWM iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	0%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Derivative Income	0%
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	0%
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares	Leveraged Equities, Leveraged	0%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	26.49%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	0%
SILJ ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF	Precious Metals	0%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	12.81%
URA Global X Uranium ETF	Commodity Producers Equities	1.09%
XLB Materials Select Sector SPDR ETF	Materials	0%
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF	Materials	0%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 01.14.2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 01.14.2026	-0.77%	-6.95%	1.68%	5.47%	45.53%	28.67%	—	—
Активы портфеля:
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	0.09%	-3.34%	-3.56%	-1.44%	17.51%	18.37%	11.88%	14.11%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.11%	-2.64%	-4.65%	-3.18%	23.45%	22.97%	13.18%	19.05%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.13%	-1.64%	-1.76%	2.43%	19.67%	19.59%	—	—
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.44%	12.35%	13.88%	13.89%	11.70%	8.35%	12.30%
FXI iShares China Large-Cap ETF	0.00%	-1.39%	-7.13%	-13.90%	2.57%	9.20%	-3.44%	3.15%
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	-1.12%	-3.13%	3.44%	6.16%	32.02%	15.51%	3.38%	7.67%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	-0.62%	-2.09%	2.05%	5.82%	23.73%	14.40%	8.29%	8.89%
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	-0.05%	4.16%	20.71%	31.26%	54.68%	19.33%	11.79%	9.62%
EWY iShares MSCI South Korea ETF	-2.65%	-7.16%	26.38%	50.40%	129.96%	29.44%	8.51%	11.12%
INDA iShares MSCI India ETF	-0.13%	-7.11%	-13.69%	-10.80%	-9.52%	6.03%	3.41%	6.86%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 мая 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -13.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 01.14.2026 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.71%	9.01%	-13.16%	1.61%									1.68%
2025	6.77%	-1.28%	2.89%	2.64%	4.76%	4.46%	1.08%	10.73%	9.48%	-0.59%	4.75%	0.38%	56.03%
2024	-2.40%	1.94%	8.19%	-2.13%	5.32%	-0.03%	6.82%	1.33%	2.84%	-1.49%	0.99%	-5.66%	15.87%
2023	10.72%	-6.24%	9.78%	2.74%	-0.98%	4.97%	3.79%	-3.59%	-5.96%	-0.59%	11.34%	5.07%	33.18%
2022					-6.66%	-10.86%	6.43%	-6.52%	-6.13%	3.55%	11.56%	-3.18%	-13.09%

Метрики бенчмарка

01.14.2026: годовая альфа составляет 10.18%, бета — 0.96, а R² — 0.61 относительно S&P 500 Index с 05.05.2022.

Портфель участвовал в 133.71% роста S&P 500 Index, но только в 94.27% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 10.18% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.96 и R² 0.61 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 10.18%

Бета: 0.96

R²: 0.61

Участие в росте: 133.71%

Участие в снижении: 94.27%

Комиссия

Комиссия 01.14.2026 составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

NAIL

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

FXI

iShares China Large-Cap ETF

EEM

iShares MSCI Emerging Markets ETF

INDA

iShares MSCI India ETF

URA

Global X Uranium ETF

SILJ

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF

COPX

Global X Copper Miners ETF

EWZ

iShares MSCI Brazil ETF

EWY

iShares MSCI South Korea ETF

GDXJ

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

01.14.2026 имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.93	0.88	+1.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.53	1.37	+1.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.21	+0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.61	1.39	+1.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.67	6.43	+4.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	53	0.92	1.45	1.22	1.51	7.11
QQQ Invesco QQQ ETF	59	1.04	1.62	1.23	1.93	7.00
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	63	1.07	1.63	1.26	1.75	8.55
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
FXI iShares China Large-Cap ETF	14	0.11	0.32	1.04	0.12	0.33
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	77	1.59	2.16	1.32	2.38	8.92
EFA iShares MSCI EAFE ETF	70	1.34	1.92	1.28	2.10	7.89
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	90	2.12	2.68	1.36	4.78	12.71
EWY iShares MSCI South Korea ETF	97	3.59	3.80	1.54	5.59	21.99
INDA iShares MSCI India ETF	3	-0.62	-0.80	0.91	-0.46	-1.49

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

01.14.2026 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.93
За всё время: 1.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 01.14.2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.23%	1.33%	1.08%	1.27%	1.26%	1.20%	0.73%	0.98%	0.97%	0.92%	1.00%	1.03%
Активы портфеля:
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.13%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	11.12%	10.53%	9.65%	10.03%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
FXI iShares China Large-Cap ETF	2.60%	2.42%	1.76%	3.17%	2.61%	1.60%	2.19%	2.74%	2.69%	2.31%	2.69%	2.90%
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	2.15%	2.22%	2.43%	2.63%	2.50%	1.99%	1.45%	2.76%	2.24%	1.89%	1.89%	2.49%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	3.31%	3.38%	3.24%	2.98%	2.69%	3.33%	2.13%	3.10%	3.39%	2.57%	3.07%	2.76%
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	4.30%	5.19%	8.91%	5.66%	12.59%	9.87%	1.71%	2.54%	2.89%	1.71%	1.81%	4.08%
EWY iShares MSCI South Korea ETF	1.66%	2.10%	2.55%	2.52%	1.23%	2.16%	0.73%	2.10%	1.34%	2.90%	1.21%	2.42%
INDA iShares MSCI India ETF	0.00%	0.00%	0.76%	0.16%	0.00%	6.44%	0.27%	0.99%	0.94%	1.09%	0.90%	1.19%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

01.14.2026 показал максимальную просадку в 24.48%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 117 торговых сессий.

Текущая просадка 01.14.2026 составляет 11.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-24.48%	5 мая 2022 г.	113	14 окт. 2022 г.	117	4 апр. 2023 г.	230
-17.7%	2 мар. 2026 г.	15	20 мар. 2026 г.	—	—	—
-12.69%	19 июл. 2023 г.	54	3 окт. 2023 г.	42	1 дек. 2023 г.	96
-12.37%	14 февр. 2025 г.	37	8 апр. 2025 г.	11	24 апр. 2025 г.	48
-10.38%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	12	23 авг. 2024 г.	28

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 24, при этом эффективное количество активов равно 4.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	LQD	EWZ	INDA	FXI	GDX	GDXJ	SILJ	URA	ITB	NAIL	SCHD	EWY	ICLN	EWJ	COPX	HYG	JEPQ	QQQ	XME	XLB	EEM	IWM	SPY	EFA	Portfolio
Benchmark	1.00	0.34	0.41	0.49	0.41	0.30	0.31	0.35	0.54	0.61	0.61	0.69	0.60	0.58	0.64	0.51	0.71	0.93	0.94	0.61	0.71	0.66	0.82	1.00	0.75	0.73
LQD	0.34	1.00	0.25	0.21	0.16	0.31	0.30	0.27	0.16	0.46	0.46	0.31	0.26	0.34	0.35	0.23	0.67	0.29	0.30	0.22	0.32	0.28	0.35	0.34	0.42	0.43
EWZ	0.41	0.25	1.00	0.33	0.36	0.33	0.35	0.37	0.37	0.29	0.29	0.39	0.44	0.48	0.43	0.50	0.40	0.34	0.34	0.45	0.45	0.55	0.45	0.41	0.51	0.44
INDA	0.49	0.21	0.33	1.00	0.30	0.30	0.31	0.30	0.35	0.33	0.33	0.40	0.42	0.42	0.50	0.39	0.43	0.44	0.45	0.36	0.42	0.55	0.46	0.50	0.54	0.48
FXI	0.41	0.16	0.36	0.30	1.00	0.34	0.34	0.36	0.38	0.29	0.29	0.34	0.50	0.45	0.39	0.57	0.35	0.39	0.40	0.43	0.43	0.81	0.41	0.41	0.53	0.46
GDX	0.30	0.31	0.33	0.30	0.34	1.00	0.98	0.92	0.45	0.23	0.24	0.27	0.42	0.39	0.38	0.63	0.34	0.25	0.26	0.57	0.46	0.48	0.32	0.30	0.48	0.82
GDXJ	0.31	0.30	0.35	0.31	0.34	0.98	1.00	0.95	0.48	0.24	0.24	0.27	0.43	0.40	0.39	0.65	0.36	0.27	0.27	0.60	0.46	0.50	0.35	0.31	0.50	0.81
SILJ	0.35	0.27	0.37	0.30	0.36	0.92	0.95	1.00	0.51	0.25	0.25	0.28	0.45	0.42	0.39	0.69	0.36	0.31	0.31	0.66	0.49	0.52	0.39	0.35	0.50	0.80
URA	0.54	0.16	0.37	0.35	0.38	0.45	0.48	0.51	1.00	0.28	0.28	0.33	0.49	0.50	0.48	0.57	0.43	0.51	0.51	0.66	0.46	0.56	0.54	0.54	0.53	0.60
ITB	0.61	0.46	0.29	0.33	0.29	0.23	0.24	0.25	0.28	1.00	1.00	0.66	0.38	0.46	0.50	0.38	0.61	0.50	0.51	0.47	0.68	0.44	0.70	0.61	0.59	0.60
NAIL	0.61	0.46	0.29	0.33	0.29	0.24	0.24	0.25	0.28	1.00	1.00	0.66	0.38	0.46	0.51	0.38	0.61	0.50	0.51	0.47	0.68	0.44	0.70	0.61	0.59	0.60
SCHD	0.69	0.31	0.39	0.40	0.34	0.27	0.27	0.28	0.33	0.66	0.66	1.00	0.41	0.50	0.50	0.45	0.59	0.50	0.51	0.57	0.78	0.49	0.75	0.69	0.65	0.56
EWY	0.60	0.26	0.44	0.42	0.50	0.42	0.43	0.45	0.49	0.38	0.38	0.41	1.00	0.51	0.55	0.57	0.51	0.58	0.59	0.51	0.49	0.79	0.54	0.60	0.64	0.62
ICLN	0.58	0.34	0.48	0.42	0.45	0.39	0.40	0.42	0.50	0.46	0.46	0.50	0.51	1.00	0.51	0.54	0.55	0.51	0.53	0.58	0.57	0.63	0.65	0.58	0.63	0.59
EWJ	0.64	0.35	0.43	0.50	0.39	0.38	0.39	0.39	0.48	0.50	0.51	0.50	0.55	0.51	1.00	0.54	0.58	0.59	0.59	0.51	0.56	0.61	0.61	0.64	0.82	0.67
COPX	0.51	0.23	0.50	0.39	0.57	0.63	0.65	0.69	0.57	0.38	0.38	0.45	0.57	0.54	0.54	1.00	0.45	0.47	0.46	0.75	0.64	0.72	0.54	0.52	0.69	0.72
HYG	0.71	0.67	0.40	0.43	0.35	0.34	0.36	0.36	0.43	0.61	0.61	0.59	0.51	0.55	0.58	0.45	1.00	0.63	0.65	0.50	0.59	0.56	0.71	0.72	0.70	0.64
JEPQ	0.93	0.29	0.34	0.44	0.39	0.25	0.27	0.31	0.51	0.50	0.50	0.50	0.58	0.51	0.59	0.47	0.63	1.00	0.97	0.53	0.57	0.64	0.70	0.93	0.67	0.67
QQQ	0.94	0.30	0.34	0.45	0.40	0.26	0.27	0.31	0.51	0.51	0.51	0.51	0.59	0.53	0.59	0.46	0.65	0.97	1.00	0.53	0.57	0.65	0.71	0.94	0.67	0.68
XME	0.61	0.22	0.45	0.36	0.43	0.57	0.60	0.66	0.66	0.47	0.47	0.57	0.51	0.58	0.51	0.75	0.50	0.53	0.53	1.00	0.74	0.62	0.73	0.61	0.63	0.74
XLB	0.71	0.32	0.45	0.42	0.43	0.46	0.46	0.49	0.46	0.68	0.68	0.78	0.49	0.57	0.56	0.64	0.59	0.57	0.57	0.74	1.00	0.60	0.77	0.71	0.73	0.72
EEM	0.66	0.28	0.55	0.55	0.81	0.48	0.50	0.52	0.56	0.44	0.44	0.49	0.79	0.63	0.61	0.72	0.56	0.64	0.65	0.62	0.60	1.00	0.62	0.66	0.76	0.70
IWM	0.82	0.35	0.45	0.46	0.41	0.32	0.35	0.39	0.54	0.70	0.70	0.75	0.54	0.65	0.61	0.54	0.71	0.70	0.71	0.73	0.77	0.62	1.00	0.82	0.73	0.69
SPY	1.00	0.34	0.41	0.50	0.41	0.30	0.31	0.35	0.54	0.61	0.61	0.69	0.60	0.58	0.64	0.52	0.72	0.93	0.94	0.61	0.71	0.66	0.82	1.00	0.76	0.73
EFA	0.75	0.42	0.51	0.54	0.53	0.48	0.50	0.50	0.53	0.59	0.59	0.65	0.64	0.63	0.82	0.69	0.70	0.67	0.67	0.63	0.73	0.76	0.73	0.76	1.00	0.77
Portfolio	0.73	0.43	0.44	0.48	0.46	0.82	0.81	0.80	0.60	0.60	0.60	0.56	0.62	0.59	0.67	0.72	0.64	0.67	0.68	0.74	0.72	0.70	0.69	0.73	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.

01.14.2026

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов