Сравнение ITB с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
ITB и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITB и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITB и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -5.30% | -5.26% | 2.06% | 68.91% | -26.26% | 49.25% | 26.42% | 48.70% | -30.92% | 59.65% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ITB показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции ITB превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 13.64% против 9.83% соответственно.
ITB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 13.64%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITB и IWM
ITB берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
ITB vs. IWM — Ранг доходности на риск
ITB
IWM
Сравнение ITB c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITB | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 1.15 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.70 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.93 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 7.08 | -7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.15 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.15 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.34 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между ITB и IWM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITB и IWM
Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.25% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок ITB и IWM
Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.53% | -59.05% | -27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.45% | -13.74% | -10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -31.91% | -8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.10% | -41.13% | -10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.21% | -7.33% | -20.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.20% | -10.83% | -26.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 3.73% | +6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITB и IWM
iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что ITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITB | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 7.36% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 14.48% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.43% | 23.18% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.07% | 22.54% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.81% | 22.99% | +6.82% |