Сравнение FXI с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
FXI и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXI и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXI и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | -7.13% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FXI показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 3.03% против 9.83% соответственно.
FXI
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 3.03%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXI и IWM
FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
FXI vs. IWM — Ранг доходности на риск
FXI
IWM
Сравнение FXI c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXI | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.15 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.70 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.93 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 7.08 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.15 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.15 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.43 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.34 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FXI и IWM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXI и IWM
Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.60% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок FXI и IWM
Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.68% | -59.05% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -13.74% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -31.91% | -23.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.81% | -41.13% | -19.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.87% | -7.33% | -19.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.27% | -10.83% | -20.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 3.73% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXI и IWM
Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 6.74%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXI | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 7.36% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 14.48% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 23.18% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.64% | 22.54% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 22.99% | +4.71% |