Сравнение EWZ с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EWZ и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWZ и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWZ и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 20.84% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | 12.09% | -17.32% | -20.35% | 27.67% | -2.52% | 23.62% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EWZ показывает доходность 20.84%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции EWZ уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 9.08% против 9.76% соответственно.
EWZ
- 1 день
- 4.41%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 20.84%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- 56.58%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 9.08%
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWZ и IWM
EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EWZ vs. IWM — Ранг доходности на риск
EWZ
IWM
Сравнение EWZ c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWZ | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.11 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.66 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | 1.82 | +3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | 6.76 | +6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWZ | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.11 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.15 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.43 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.34 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между EWZ и IWM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWZ и IWM
Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.29% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EWZ и IWM
Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWZ | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.25% | -59.05% | -18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -13.74% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.24% | -31.91% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -41.13% | -15.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.84% | -7.91% | -7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.09% | -10.83% | -25.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 3.70% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWZ и IWM
iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что EWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWZ | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.21% | 7.47% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | 14.47% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 23.18% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.78% | 22.55% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.34% | 22.99% | +11.35% |