PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWZ с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWZ и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWZ и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
20.84%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, EWZ показывает доходность 20.84%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции EWZ уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 9.08% против 9.76% соответственно.


EWZ

1 день
4.41%
1 месяц
-0.88%
С начала года
20.84%
6 месяцев
28.18%
1 год
56.58%
3 года*
19.24%
5 лет*
11.82%
10 лет*
9.08%

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Brazil ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий EWZ и IWM

EWZ берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

EWZ vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWZ c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWZIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.11

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.66

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.89

1.82

+3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.02

6.76

+6.26

EWZ vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWZ на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWZ и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWZIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.11

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.15

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.43

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.34

-0.16

Корреляция

Корреляция между EWZ и IWM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWZ и IWM

Дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
4.29%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок EWZ и IWM

Максимальная просадка EWZ за все время составила -77.25%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWZ и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


EWZIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.25%

-59.05%

-18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-13.74%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.24%

-31.91%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.99%

-41.13%

-15.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.84%

-7.91%

-7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.09%

-10.83%

-25.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.70%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EWZ и IWM

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что EWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWZIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

7.47%

+4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

14.47%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

23.18%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.78%

22.55%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.34%

22.99%

+11.35%