PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с QQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both Nasdaq-100 funds - JEPQ tracks the Nasdaq-100 Index while QQQ tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.24%/yr vs 26.78%/yr for QQQ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.89%.

JEPQ

1 день
0.74%
1 месяц
0.15%
С начала года
8.34%
6 месяцев
7.25%
1 год
24.08%
3 года*
20.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.81%
1 месяц
-1.80%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.09%
1 год
33.02%
3 года*
26.78%
5 лет*
16.13%
10 лет*
22.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		8.34%15.18%24.85%36.28%-11.16%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.89%20.77%25.58%54.86%-15.97%

Correlation

The correlation between JEPQ and QQQ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.97

The correlation between JEPQ and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ и QQQ

Секторы
JEPQ
QQQ

Технологии

58.9%
58.7%

Коммуникационные услуги

13.9%
14.3%

Потребительский циклический сектор

11.8%
11.4%

Потребительский защитный сектор

6.0%
6.4%

Здравоохранение

3.9%
3.7%

Промышленность

2.8%
2.6%

Коммунальные услуги

1.1%
1.2%

Сырьевые материалы

0.9%
1.0%

Финансовые услуги

0.3%
0.2%

Энергетика

0.3%
0.5%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

JEPQ
58.9%
QQQ
58.7%

Коммуникационные услуги

JEPQ
13.9%
QQQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
11.8%
QQQ
11.4%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
6.0%
QQQ
6.4%

Здравоохранение

JEPQ
3.9%
QQQ
3.7%

Промышленность

JEPQ
2.8%
QQQ
2.6%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.1%
QQQ
1.2%

Сырьевые материалы

JEPQ
0.9%
QQQ
1.0%

Финансовые услуги

JEPQ
0.3%
QQQ
0.2%

Энергетика

JEPQ
0.3%
QQQ
0.5%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYIJEPQ с QQQM
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

JEPQ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.85

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.45

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.77

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

10.21

+2.70

JEPQ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и QQQ

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-82.97%

+62.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-11.96%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-22.77%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-3.89%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-32.72%

+29.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

3.24%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и QQQ

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 6.28%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

9.02%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

14.55%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

17.91%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

22.69%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

22.41%

-5.63%

Сравнение комиссий JEPQ и QQQ

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и QQQ

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.18%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JEPQ and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (9.02%) compared to JEPQ (6.28%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 26.78% vs 20.24% for JEPQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 26.78% return vs 20.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.18%, compared with 0.42% for QQQ.

JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.18% for QQQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор