PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEPQ с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ с QQQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Invesco QQQ (QQQ).

JEPQ и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPQ или QQQ.

Корреляция

Корреляция между JEPQ и QQQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.02%
46.32%
JEPQ
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPQ:

0.44

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

JEPQ:

0.76

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

JEPQ:

1.12

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

JEPQ:

0.45

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

JEPQ:

1.72

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

JEPQ:

5.25%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

JEPQ:

20.45%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

JEPQ:

-20.07%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

JEPQ:

-10.99%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность -6.90%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%.

JEPQ

С начала года

-6.90%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-2.76%

1 год

9.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JEPQ и QQQ

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPQ и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JEPQ, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JEPQ: 0.44
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино JEPQ, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JEPQ: 0.76
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега JEPQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JEPQ: 1.12
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара JEPQ, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JEPQ: 0.45
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина JEPQ, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JEPQ: 1.72
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.47
JEPQ
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и QQQ

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности QQQ в 0.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.29%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и QQQ

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.99%
-12.28%
JEPQ
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и QQQ

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 14.72%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.72%
16.86%
JEPQ
QQQ