Сравнение COPX с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Copper Miners ETF (COPX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
COPX и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COPX и XLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COPX и XLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 8.86% | 93.50% | 3.57% | 8.38% | -0.76% | 23.39% | 51.66% | 12.48% | -31.31% | 38.92% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 11.76% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
Доходность по периодам
С начала года, COPX показывает доходность 8.86%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 21.11% против 10.55% соответственно.
COPX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -16.51%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 32.14%
- 1 год
- 104.43%
- 3 года*
- 29.35%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 21.11%
XLB
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COPX и XLB
COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Доходность на риск
COPX vs. XLB — Ранг доходности на риск
COPX
XLB
Сравнение COPX c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPX | XLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 0.92 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 1.42 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.18 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 1.34 | +2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 4.67 | +9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPX | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 0.92 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.37 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.36 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между COPX и XLB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPX и XLB
Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности XLB в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.46% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.73% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок COPX и XLB
Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и XLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| COPX | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -59.83% | -23.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.82% | -14.64% | -13.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.12% | -24.72% | -17.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.41% | -37.27% | -28.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.34% | -5.47% | -12.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.59% | -10.88% | -28.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 4.21% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPX и XLB
Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 18.01% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COPX | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.01% | 5.95% | +12.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.81% | 12.56% | +21.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.19% | 20.94% | +21.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.05% | 18.92% | +17.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.51% | 20.61% | +14.90% |