Сравнение COPX с XLB
COPX (Global X Copper Miners ETF) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - COPX is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, COPX returned 20.09%/yr vs 10.18%/yr for XLB. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. COPX charges 0.65%/yr vs 0.13%/yr for XLB.
Доходность
Сравнение доходности COPX и XLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPX показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 17.03%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 20.09% против 10.18% соответственно.
COPX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 10.50%
- 6 месяцев
- 0.47%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- 102.95%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- 21.22%
- 10 лет*
- 20.09%
- Всё время*
- 6.38%
XLB
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 17.03%
- 1 год
- 21.14%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.18%
- Всё время*
- 8.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $211.67M | $207.51M | $295.30M | |
| $655.71M | $571.93M | $599.42M |
Сравнение доходности по годам COPX и XLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 21.21% | 93.50% | 3.57% | 8.38% | -0.76% | 23.39% | 51.66% | 12.48% | -31.31% | 38.92% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 17.03% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
Correlation
The correlation between COPX and XLB is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г. | 0.67 |
The correlation between COPX and XLB has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов COPX и XLB
Секторы
COPX
XLB
Сырьевые материалы
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
COPX
XLB
Промышленность
COPX
XLB
Коммуникационные услуги
COPX
-
XLB
-
Потребительский циклический сектор
COPX
-
XLB
Потребительский защитный сектор
COPX
-
XLB
-
Энергетика
COPX
-
XLB
-
Финансовые услуги
COPX
-
XLB
-
Здравоохранение
COPX
-
XLB
-
Недвижимость
COPX
-
XLB
-
Технологии
COPX
-
XLB
-
Коммунальные услуги
COPX
-
XLB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPX vs. XLB — Ранг доходности на риск
COPX
XLB
Сравнение COPX c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPX | XLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 1.71 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 5.09 | +4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPX и XLB
Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и XLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPX | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -59.83% | -23.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.82% | -12.38% | -15.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.72% | -23.17% | -16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.12% | -24.72% | -17.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.41% | -37.27% | -28.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -1.02% | -8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.09% | -10.79% | -28.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.20% | 4.16% | +7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPX и XLB
Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPX | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.54% | 6.03% | +7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.37% | 14.08% | +24.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.17% | 17.75% | +28.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.40% | 19.12% | +18.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.94% | 20.69% | +15.25% |
Сравнение комиссий COPX и XLB
COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPX и XLB
Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности XLB в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.23% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.61% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
COPX and XLB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPX has higher volatility (13.54%) compared to XLB (6.03%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs XLB's -59.83%.
On 10-year performance, COPX leads with 20.09% vs 10.18% for XLB. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLB has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, COPX has performed better with a 20.09% return vs 10.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.
COPX has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.61% for XLB.
COPX is categorized as Copper, while XLB is Materials. COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while XLB tracks Materials Select Sector Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.65% for COPX and 0.13% for XLB.
COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPX и XLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор