Сравнение LQD с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
LQD и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LQD и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQD и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.27% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, LQD показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 2.63% против 9.83% соответственно.
LQD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 2.63%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQD и IWM
LQD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQD vs. IWM — Ранг доходности на риск
LQD
IWM
Сравнение LQD c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQD | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.15 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.70 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.93 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 7.08 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQD | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.15 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.15 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.34 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между LQD и IWM составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и IWM
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.56% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок LQD и IWM
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQD | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -59.05% | +34.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -13.74% | +10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -31.91% | +6.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | -41.13% | +16.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -7.33% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -10.83% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 3.73% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и IWM
Текущая волатильность для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) составляет 2.66%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что LQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQD | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 7.36% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 14.48% | -10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 23.18% | -16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 22.54% | -13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.67% | 22.99% | -14.32% |