Сравнение EWY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EWY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWY и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EWY показывает доходность 29.83%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции EWY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.34% против 14.06% соответственно.
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWY и SPY
EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
EWY vs. SPY — Ранг доходности на риск
EWY
SPY
Сравнение EWY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWY | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.75 | 0.96 | +2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 1.49 | +2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.23 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.01 | 1.53 | +4.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.11 | 7.27 | +16.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | 0.96 | +2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.70 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.79 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.56 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между EWY и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и SPY
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EWY и SPY
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -55.19% | -18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -12.05% | -11.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.55% | -24.50% | -24.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | -33.72% | -16.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.61% | -5.53% | -11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.23% | -9.09% | -11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 2.54% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и SPY
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 20.29% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.29% | 5.35% | +14.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.19% | 9.50% | +21.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.35% | 19.06% | +17.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 17.06% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 17.92% | +8.28% |