Сравнение EWY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EWY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWY или SPY.
Основные характеристики
| EWY | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.53% | 7.90% |
| Дох-ть за 1 год | 10.44% | 28.03% |
| Дох-ть за 3 года | -8.55% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.99% | 13.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.19% | 12.62% |
| Коэф-т Шарпа | 0.53 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 21.38% | 11.63% |
| Макс. просадка | -74.14% | -55.19% |
| Current Drawdown | -28.15% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между EWY и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWY и SPY
С начала года, EWY показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции EWY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.19% против 12.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWY и SPY
EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EWY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и SPY
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 2.53% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% | 1.20% | 1.39% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EWY и SPY
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и SPY
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.