Сравнение EWY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EWY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWY или SPY.
Корреляция
Корреляция между EWY и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWY и SPY
Основные характеристики
EWY:
-0.10
SPY:
2.20
EWY:
0.02
SPY:
2.91
EWY:
1.00
SPY:
1.41
EWY:
-0.05
SPY:
3.35
EWY:
-0.23
SPY:
13.99
EWY:
10.10%
SPY:
2.01%
EWY:
22.71%
SPY:
12.79%
EWY:
-74.14%
SPY:
-55.19%
EWY:
-38.12%
SPY:
-1.35%
Доходность по периодам
С начала года, EWY показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции EWY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.67% против 13.44% соответственно.
EWY
7.74%
5.22%
-13.93%
-4.08%
-1.30%
1.67%
SPY
1.96%
2.27%
9.55%
27.02%
14.23%
13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWY и SPY
EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWY и SPY
EWY
SPY
Сравнение EWY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и SPY
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 2.37% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% | 1.20% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок EWY и SPY
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и SPY
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.