PortfoliosLab logo
Сравнение EWY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EWY и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EWY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
286.35%
505.25%
EWY
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EWY:

-0.36

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

EWY:

-0.37

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

EWY:

0.96

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

EWY:

-0.21

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

EWY:

-0.68

SPY:

2.26

Индекс Язвы

EWY:

13.59%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

EWY:

25.84%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

EWY:

-74.14%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

EWY:

-37.01%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции EWY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.99% против 12.16% соответственно.


EWY

С начала года

9.67%

1 месяц

1.86%

6 месяцев

-6.54%

1 год

-9.78%

5 лет

3.58%

10 лет

0.99%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EWY и SPY

EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии EWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWY: 0.59%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EWY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EWY
Ранг риск-скорректированной доходности EWY, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EWY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EWY, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EWY: -0.36
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино EWY, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EWY: -0.37
SPY: 0.86
Коэффициент Омега EWY, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EWY: 0.96
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара EWY, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EWY: -0.21
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина EWY, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EWY: -0.68
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.36
0.51
EWY
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и SPY

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
2.33%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%1.20%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок EWY и SPY

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.01%
-9.89%
EWY
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и SPY

Текущая волатильность для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) составляет 12.78%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что EWY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.78%
15.12%
EWY
SPY