PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с SPY

Последнее обновление 3 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.77%/yr vs 15.57%/yr for SPY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 19.01%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции SCHD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.77% против 15.57% соответственно.

SCHD

1 день
0.59%
1 месяц
1.60%
С начала года
19.01%
6 месяцев
20.36%
1 год
28.08%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.49%
10 лет*
12.77%

SPY

1 день
0.14%
1 месяц
5.40%
С начала года
11.69%
6 месяцев
12.09%
1 год
29.62%
3 года*
22.64%
5 лет*
14.20%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.69%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between SCHD and SPY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.82

Over the past year, the correlation between SCHD and SPY has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHD и SPY

Секторы
SCHD
SPY

Потребительский защитный сектор

19.2%
4.8%

Здравоохранение

18.8%
8.4%

Технологии

16.4%
35.9%

Энергетика

16.2%
3.6%

Финансовые услуги

9.3%
11.8%

Промышленность

7.5%
7.8%

Коммуникационные услуги

6.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Коммунальные услуги

0.0%
2.4%

Недвижимость

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
SPY
4.8%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
SPY
8.4%

Технологии

SCHD
16.4%
SPY
35.9%

Энергетика

SCHD
16.2%
SPY
3.6%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
SPY
11.8%

Промышленность

SCHD
7.5%
SPY
7.8%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
SPY
10.3%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
SPY
1.8%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
SPY
2.4%

Недвижимость

SCHD

-

SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIGSCHD с VTI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с GLDSPY с FXAIX

Доходность на риск

SCHD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

2.52

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.98

3.42

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.17

3.42

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.20

15.93

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.84

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.87

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.59

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SCHD и SPY

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-55.19%

+21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-8.88%

+4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-18.76%

+2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-24.50%

+7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-33.72%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

0.00%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-9.05%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.91%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и SPY

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.75%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

8.89%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.96%

11.81%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

17.05%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

17.94%

-1.22%

Сравнение комиссий SCHD и SPY

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и SPY

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности SPY в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.97%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and SPY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.92%) compared to SPY (2.75%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.57% vs 12.77% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.57% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for SPY.

SCHD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.97% for SPY.

SCHD is categorized as Dividend, while SPY is S&P 500. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.09% for SPY.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор