Сравнение SCHD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SCHD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHD или SPY.
Корреляция
Корреляция между SCHD и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и SPY
Основные характеристики
SCHD:
1.20
SPY:
2.17
SCHD:
1.76
SPY:
2.88
SCHD:
1.21
SPY:
1.41
SCHD:
1.69
SPY:
3.19
SCHD:
5.86
SPY:
14.10
SCHD:
2.30%
SPY:
1.90%
SCHD:
11.25%
SPY:
12.39%
SCHD:
-33.37%
SPY:
-55.19%
SCHD:
-6.72%
SPY:
-3.19%
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.97%. За последние 10 лет акции SCHD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.86% против 12.92% соответственно.
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
SPY
24.97%
-0.32%
8.25%
26.85%
14.57%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHD и SPY
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и SPY
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и SPY
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и SPY
Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.