PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с QQQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB returned 10.54%/yr vs 21.79%/yr for QQQ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLB charges 0.13%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности XLB и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 15.57%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.54% против 21.79% соответственно.

XLB

1 день
1.87%
1 месяц
0.23%
С начала года
15.57%
6 месяцев
16.68%
1 год
20.35%
3 года*
10.88%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.54%

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
35.82%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		15.57%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between XLB and QQQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.57

The correlation between XLB and QQQ shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLB и QQQ

Секторы
XLB
QQQ

Сырьевые материалы

87.6%
1.1%

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.3%

Промышленность

1.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Сырьевые материалы

XLB
87.6%
QQQ
1.1%

Потребительский циклический сектор

XLB
12.4%
QQQ
12.3%

Промышленность

XLB
1.5%
QQQ
2.8%

Коммуникационные услуги

XLB

-

QQQ
15.8%

Потребительский защитный сектор

XLB

-

QQQ
7.7%

Энергетика

XLB

-

QQQ
0.6%

Финансовые услуги

XLB

-

QQQ
0.2%

Здравоохранение

XLB

-

QQQ
4.2%

Недвижимость

XLB

-

QQQ
0.1%

Технологии

XLB

-

QQQ
53.8%

Коммунальные услуги

XLB

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

XLB vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLBQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.09

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.73

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

3.01

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

11.22

-6.17

XLB vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLB и QQQ

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-82.97%

+23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.96%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-22.77%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-35.12%

+10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-35.12%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-3.33%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-32.75%

+21.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.20%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и QQQ

Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 7.05%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

7.56%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

13.81%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

17.19%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

22.55%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

22.38%

-1.68%

Сравнение комиссий XLB и QQQ

XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и QQQ

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности QQQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.68%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XLB and QQQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to XLB (7.05%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.79% vs 10.54% for XLB. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLB has been the lower-risk option at 7.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.79% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

XLB has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.39% for QQQ.

XLB is categorized as Materials, while QQQ is Nasdaq-100. XLB tracks Materials Select Sector Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор