PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с ICLN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB returned 10.54%/yr vs 11.67%/yr for ICLN. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLB charges 0.13%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности XLB и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 15.57%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 27.33%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям ICLN по среднегодовой доходности: 10.54% против 11.67% соответственно.

XLB

1 день
1.87%
1 месяц
0.23%
С начала года
15.57%
6 месяцев
16.68%
1 год
20.35%
3 года*
10.88%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.54%

ICLN

1 день
0.87%
1 месяц
-4.39%
С начала года
27.33%
6 месяцев
27.01%
1 год
60.81%
3 года*
5.25%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		15.57%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		27.33%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Correlation

The correlation between XLB and ICLN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.61

The correlation between XLB and ICLN shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLB и ICLN

Секторы
XLB
ICLN

Сырьевые материалы

87.6%
1.1%

Потребительский циклический сектор

12.4%
0.1%

Промышленность

1.5%
27.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

26.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.1%

Коммунальные услуги

-

32.8%

Сырьевые материалы

XLB
87.6%
ICLN
1.1%

Потребительский циклический сектор

XLB
12.4%
ICLN
0.1%

Промышленность

XLB
1.5%
ICLN
27.8%

Коммуникационные услуги

XLB

-

ICLN

-

Потребительский защитный сектор

XLB

-

ICLN

-

Энергетика

XLB

-

ICLN
26.4%

Финансовые услуги

XLB

-

ICLN

-

Здравоохранение

XLB

-

ICLN

-

Недвижимость

XLB

-

ICLN

-

Технологии

XLB

-

ICLN
11.1%

Коммунальные услуги

XLB

-

ICLN
32.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

XLB vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLBICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.17

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.73

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

3.73

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

13.84

-8.79

XLB vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLB и ICLN

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-87.15%

+27.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-16.38%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-43.18%

+20.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-57.16%

+32.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-66.75%

+29.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-43.03%

+40.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-66.56%

+55.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.41%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и ICLN

Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 7.05%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

12.97%

-5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

22.62%

-9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

28.21%

-10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

27.55%

-8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

27.32%

-6.62%

Сравнение комиссий XLB и ICLN

XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и ICLN

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности ICLN в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.28%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.68%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XLB and ICLN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (12.97%) compared to XLB (7.05%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs ICLN's -87.15%.

On 10-year performance, ICLN leads with 11.67% vs 10.54% for XLB. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLB has been the lower-risk option at 7.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ICLN has performed better with a 11.67% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.39% for ICLN.

XLB has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.28% for ICLN.

XLB is categorized as Materials, while ICLN is Alternative Energy Equities. XLB tracks Materials Select Sector Index, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.39% for ICLN.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор