Сравнение EEM с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EEM и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EEM и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EEM и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4.61% | 33.98% | 6.49% | 8.95% | -20.56% | -3.63% | 17.02% | 18.22% | -15.31% | 37.26% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EEM показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 7.66% против 9.83% соответственно.
EEM
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 7.66%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEM и IWM
EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EEM vs. IWM — Ранг доходности на риск
EEM
IWM
Сравнение EEM c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EEM | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.15 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.70 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.93 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 7.08 | +2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EEM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.15 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EEM и IWM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEM и IWM
Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.12% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EEM и IWM
Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EEM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.43% | -59.05% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -13.74% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.82% | -31.91% | -5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | -41.13% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -7.33% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -10.83% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.73% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EEM и IWM
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EEM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 7.36% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 14.48% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 23.18% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 22.54% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.32% | 22.99% | -2.67% |