PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EEM с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EEM с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net), while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EEM returned 9.93%/yr vs 10.93%/yr for IWM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEM charges 0.72%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности EEM и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EEM показывает доходность 27.80%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции EEM уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 9.93% против 10.93% соответственно.

EEM

1 день
-1.24%
1 месяц
9.08%
С начала года
27.80%
6 месяцев
30.51%
1 год
55.80%
3 года*
23.95%
5 лет*
7.01%
10 лет*
9.93%

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EEM и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		27.80%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between EEM and IWM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2003 г.

0.69

The correlation between EEM and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EEM и IWM

Секторы
EEM
IWM

Технологии

43.6%
19.5%

Финансовые услуги

17.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
7.8%

Промышленность

6.2%
17.1%

Сырьевые материалы

6.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

5.7%
2.0%

Энергетика

3.3%
6.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.1%

Здравоохранение

2.5%
15.8%

Коммунальные услуги

2.0%
3.0%

Недвижимость

0.9%
5.7%

Технологии

EEM
43.6%
IWM
19.5%

Финансовые услуги

EEM
17.5%
IWM
15.8%

Потребительский циклический сектор

EEM
8.1%
IWM
7.8%

Промышленность

EEM
6.2%
IWM
17.1%

Сырьевые материалы

EEM
6.1%
IWM
4.5%

Коммуникационные услуги

EEM
5.7%
IWM
2.0%

Энергетика

EEM
3.3%
IWM
6.0%

Потребительский защитный сектор

EEM
2.7%
IWM
2.1%

Здравоохранение

EEM
2.5%
IWM
15.8%

Коммунальные услуги

EEM
2.0%
IWM
3.0%

Недвижимость

EEM
0.9%
IWM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

EEM vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EEM c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EEMIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.05

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.85

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.34

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

3.56

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

12.64

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EEM vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EEM на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEM и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EEMIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.05

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.27

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.37

+0.02

Просадки

Сравнение просадок EEM и IWM

Максимальная просадка EEM за все время составила -66.43%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEM и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EEMIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.43%

-59.05%

-7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-11.03%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-27.50%

+10.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.71%

-31.91%

-5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-41.13%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.49%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.02%

-10.77%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.10%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EEM и IWM

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что EEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EEMIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

5.75%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.42%

13.53%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

19.20%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

22.52%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

23.04%

-2.54%

Сравнение комиссий EEM и IWM

EEM берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEM и IWM

Дивидендная доходность EEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.74%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

EEM and IWM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (8.52%) compared to IWM (5.75%). In terms of maximum drawdown, EEM dropped -66.43% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IWM leads with 10.93% vs 9.93% for EEM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 10.93% return vs 9.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

EEM has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.88% for IWM.

EEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while IWM is Small Cap Blend Equities. EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net), while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.72% for EEM and 0.19% for IWM.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EEM и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор